Сравнение PRSIX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSIX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSIX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | -0.49% | 11.91% | 8.53% | 11.97% | -13.65% | 7.07% | 11.70% | 16.78% | -3.01% | 12.28% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSIX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции PRSIX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 6.40% против 7.28% соответственно.
PRSIX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 6.40%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSIX и TPDAX
PRSIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
PRSIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
PRSIX
TPDAX
Сравнение PRSIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSIX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 2.18 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.82 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.59 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 13.57 | -5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.18 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.96 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.74 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.59 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между PRSIX и TPDAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSIX и TPDAX
Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | 7.27% | 7.12% | 3.92% | 3.78% | 5.63% | 7.63% | 3.77% | 5.11% | 5.27% | 3.43% | 2.22% | 4.56% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRSIX и TPDAX
Максимальная просадка PRSIX за все время составила -30.00%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.00% | -22.29% | -7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -7.58% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.69% | -17.58% | -1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.28% | -22.29% | +3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -4.97% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -4.94% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.01% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSIX и TPDAX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) составляет 3.10%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 4.40% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | 9.86% | -5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.22% | 12.29% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.00% | 10.14% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 9.87% | -2.50% |