Сравнение PRSIX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности PRSIX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSIX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | -0.49% | 11.91% | 8.53% | 11.97% | -13.65% | 7.07% | 11.70% | 16.78% | -3.01% | 12.28% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSIX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции PRSIX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 6.40% против 16.10% соответственно.
PRSIX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 6.40%
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSIX и TBCIX
PRSIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
PRSIX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
PRSIX
TBCIX
Сравнение PRSIX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSIX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.72 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.21 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.78 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 2.71 | +5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSIX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.72 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.45 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.71 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.68 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PRSIX и TBCIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSIX и TBCIX
Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности TBCIX в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | 7.27% | 7.12% | 3.92% | 3.78% | 5.63% | 7.63% | 3.77% | 5.11% | 5.27% | 3.43% | 2.22% | 4.56% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRSIX и TBCIX
Максимальная просадка PRSIX за все время составила -30.00%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSIX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.00% | -43.26% | +13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -16.96% | +11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.69% | -43.26% | +24.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.28% | -43.26% | +23.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -13.72% | +9.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -8.15% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 4.86% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSIX и TBCIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) составляет 3.10%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSIX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 7.01% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | 12.40% | -7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.22% | 22.77% | -15.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.00% | 23.94% | -16.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 22.73% | -15.36% |