PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSIX с RPGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRSIX с RPGAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PRSIX (T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund) and RPGAX (T. Rowe Price Global Allocation Fund) are both mutual funds - PRSIX is a Diversified Portfolio fund managed by T. Rowe Price, while RPGAX is a Global Allocation fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PRSIX returned 6.84%/yr vs 8.21%/yr for RPGAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PRSIX charges 0.36%/yr vs 1.01%/yr for RPGAX.

Доходность

Сравнение доходности PRSIX и RPGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRSIX показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у RPGAX с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции PRSIX уступали акциям RPGAX по среднегодовой доходности: 6.84% против 8.21% соответственно.

PRSIX

1 день
1.14%
1 месяц
0.90%
С начала года
5.01%
6 месяцев
5.51%
1 год
13.22%
3 года*
10.58%
5 лет*
4.58%
10 лет*
6.84%

RPGAX

1 день
1.56%
1 месяц
1.01%
С начала года
6.32%
6 месяцев
6.83%
1 год
16.41%
3 года*
12.71%
5 лет*
5.66%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRSIX и RPGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund		5.01%11.91%8.53%11.97%-13.65%7.07%11.70%16.78%-3.01%12.28%
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund		6.32%15.00%9.65%13.78%-14.54%9.17%14.80%20.37%-6.89%15.92%

Correlation

The correlation between PRSIX and RPGAX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.98

The correlation between PRSIX and RPGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund

T. Rowe Price Global Allocation Fund

Часто сравнивают с PRSIX:
PRSIX с PIEQXPRSIX с VWINXPRSIX с VASIXPRSIX с TAIAXPRSIX с PRWCXPRSIX с FXAIXPRSIX с PRWAX
Часто сравнивают с RPGAX:
RPGAX с GIMFXRPGAX с GGSIXRPGAX с VGWAXRPGAX с VHGEXRPGAX с FBALXRPGAX с TOUSRPGAX с PRGSX

Доходность на риск

PRSIX vs. RPGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSIX
Ранг доходности на риск PRSIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RPGAX
Ранг доходности на риск RPGAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPGAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPGAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPGAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPGAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPGAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSIX c RPGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRSIXRPGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.92

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.73

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.35

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

10.09

+1.19

PRSIX vs. RPGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSIX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPGAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSIX и RPGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRSIX и RPGAX

Максимальная просадка PRSIX за все время составила -30.00%, что больше максимальной просадки RPGAX в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и RPGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRSIXRPGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.00%

-24.42%

-5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-6.75%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.80%

-9.57%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-21.79%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

-24.42%

+5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.16%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-3.83%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.57%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSIX и RPGAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) составляет 2.52%, в то время как у T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRSIXRPGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

3.41%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

6.95%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.14%

8.26%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

9.53%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.42%

10.26%

-2.84%

Сравнение комиссий PRSIX и RPGAX

PRSIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии RPGAX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSIX и RPGAX

Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности RPGAX в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund		6.89%7.12%3.92%3.78%5.63%7.63%3.77%5.11%5.27%3.43%2.22%4.56%
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund		6.61%7.03%5.24%2.49%3.15%7.54%1.05%2.97%2.52%0.75%0.36%1.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, PRSIX and RPGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RPGAX has higher volatility (3.41%) compared to PRSIX (2.52%). In terms of maximum drawdown, PRSIX dropped -30.00% vs RPGAX's -24.42%.

PRSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRSIX и RPGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор