Сравнение PRSIX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSIX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSIX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | -0.49% | 11.91% | 8.53% | 11.97% | -13.65% | 7.07% | 11.70% | 16.78% | -3.01% | 12.28% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSIX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции PRSIX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 6.40% против 8.70% соответственно.
PRSIX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 6.40%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSIX и CONWX
PRSIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
PRSIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
PRSIX
CONWX
Сравнение PRSIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSIX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.71 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.37 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.21 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 12.51 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.71 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.74 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.78 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.79 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PRSIX и CONWX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSIX и CONWX
Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | 7.27% | 7.12% | 3.92% | 3.78% | 5.63% | 7.63% | 3.77% | 5.11% | 5.27% | 3.43% | 2.22% | 4.56% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRSIX и CONWX
Максимальная просадка PRSIX за все время составила -30.00%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.00% | -26.09% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -8.60% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.69% | -12.49% | -6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.28% | -26.09% | +6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -1.27% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -2.78% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.52% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSIX и CONWX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 2.25% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | 5.47% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.22% | 10.70% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.00% | 10.27% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 11.16% | -3.79% |