PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRSIX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRSIX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSIX и CONWX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
-0.49%11.91%8.53%11.97%-13.65%7.07%11.70%16.78%-3.01%12.28%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, PRSIX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции PRSIX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 6.40% против 8.70% соответственно.


PRSIX

1 день
1.30%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.45%
1 год
9.84%
3 года*
9.22%
5 лет*
4.03%
10 лет*
6.40%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund

Concorde Wealth Management Fund

Сравнение комиссий PRSIX и CONWX

PRSIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.


Доходность на риск

PRSIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRSIX
Ранг доходности на риск PRSIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина

CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRSIXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.71

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.37

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.21

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

12.51

-4.81

PRSIX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSIX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSIX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRSIXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.71

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.78

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.79

+0.06

Корреляция

Корреляция между PRSIX и CONWX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSIX и CONWX

Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности CONWX в 3.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
7.27%7.12%3.92%3.78%5.63%7.63%3.77%5.11%5.27%3.43%2.22%4.56%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRSIX и CONWX

Максимальная просадка PRSIX за все время составила -30.00%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и CONWX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRSIXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.00%

-26.09%

-3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-8.60%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-12.49%

-6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

-26.09%

+6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-1.27%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-2.78%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.52%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSIX и CONWX

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRSIXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.25%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

5.47%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.22%

10.70%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

10.27%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

11.16%

-3.79%