PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRRSX с TAREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRRSX с TAREX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PRRSX (PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund) and TAREX (Third Avenue Real Estate Value Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, PRRSX returned 6.72%/yr vs 4.66%/yr for TAREX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRRSX charges 0.79%/yr vs 1.15%/yr for TAREX.

Доходность

Сравнение доходности PRRSX и TAREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRRSX показывает доходность 15.21%, что значительно выше, чем у TAREX с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции PRRSX превзошли акции TAREX по среднегодовой доходности: 6.72% против 4.66% соответственно.

PRRSX

1 день
1.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
15.21%
6 месяцев
15.21%
1 год
17.66%
3 года*
13.21%
5 лет*
4.11%
10 лет*
6.72%

TAREX

1 день
-0.60%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-6.41%
6 месяцев
-6.60%
1 год
-0.21%
3 года*
12.77%
5 лет*
3.75%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRRSX и TAREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		15.21%5.21%5.11%12.30%-29.37%53.74%-3.80%29.61%-6.42%4.32%
TAREX
Third Avenue Real Estate Value Fund		-6.41%12.52%13.54%23.48%-26.53%30.69%-8.23%21.09%-19.98%16.10%

Correlation

The correlation between PRRSX and TAREX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2003 г.

0.71

The correlation between PRRSX and TAREX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund

Third Avenue Real Estate Value Fund

Часто сравнивают с PRRSX:
PRRSX с PFFRPRRSX с RYVYXPRRSX с PIMIXPRRSX с VWENXPRRSX с VNQPRRSX с IRFIXPRRSX с VOO
Часто сравнивают с TAREX:
TAREX с FRESXTAREX с AMTTAREX с REIFXTAREX с TASCXTAREX с FIRIXTAREX с FSREXTAREX с FRIRX

Доходность на риск

PRRSX vs. TAREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRSX
Ранг доходности на риск PRRSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRSX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRSX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRSX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRSX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TAREX
Ранг доходности на риск TAREX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAREX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAREX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAREX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAREX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAREX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRSX c TAREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRRSXTAREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.06

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
0.20

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.02

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

0.06

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

0.15

+7.17

PRRSX vs. TAREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRSX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа TAREX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRSX и TAREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRRSX и TAREX

Максимальная просадка PRRSX за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки TAREX в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRSX и TAREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRRSXTAREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-67.68%

-10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-15.81%

+6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.77%

-19.88%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.14%

-31.89%

-5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-44.73%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-10.33%

+8.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.06%

-11.17%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

6.14%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRSX и TAREX

PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что PRRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRRSXTAREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

4.36%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

11.98%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

15.57%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

18.40%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

18.79%

+3.12%

Сравнение комиссий PRRSX и TAREX

PRRSX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TAREX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRSX и TAREX

Дивидендная доходность PRRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности TAREX в 6.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		1.49%2.19%0.61%0.00%18.62%34.01%7.21%7.99%0.81%1.67%0.66%8.38%
TAREX
Third Avenue Real Estate Value Fund		6.07%5.68%6.59%5.28%8.76%9.03%0.99%18.22%11.07%1.06%1.80%5.60%

Часто задаваемые вопросы

PRRSX and TAREX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRRSX has higher volatility (5.54%) compared to TAREX (4.36%). In terms of maximum drawdown, PRRSX dropped -77.82% vs TAREX's -67.68%.

PRRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRRSX и TAREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор