PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRRSX с VWENX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRRSX с VWENX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).

PRRSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRRSX или VWENX.

Корреляция

Корреляция между PRRSX и VWENX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRRSX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRRSX:

0.61

VWENX:

0.82

Коэф-т Сортино

PRRSX:

0.92

VWENX:

1.22

Коэф-т Омега

PRRSX:

1.12

VWENX:

1.17

Коэф-т Кальмара

PRRSX:

0.34

VWENX:

0.87

Коэф-т Мартина

PRRSX:

2.13

VWENX:

3.49

Индекс Язвы

PRRSX:

5.29%

VWENX:

2.98%

Дневная вол-ть

PRRSX:

18.71%

VWENX:

12.75%

Макс. просадка

PRRSX:

-84.12%

VWENX:

-36.02%

Текущая просадка

PRRSX:

-22.92%

VWENX:

-1.87%

Доходность по периодам

С начала года, PRRSX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции PRRSX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 3.90% против 8.32% соответственно.

PRRSX

С начала года

0.42%

1 месяц

7.60%

6 месяцев

-3.45%

1 год

11.37%

5 лет

7.83%

10 лет

3.90%

VWENX

С начала года

1.60%

1 месяц

6.64%

6 месяцев

0.50%

1 год

10.41%

5 лет

10.52%

10 лет

8.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRRSX и VWENX

PRRSX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.

PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRRSX и VWENX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRSX
Ранг риск-скорректированной доходности PRRSX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRRSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRSX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRSX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRSX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
VWENX
Ранг риск-скорректированной доходности VWENX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWENX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRRSX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRRSX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWENX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRSX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRSX и VWENX

Дивидендная доходность PRRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности VWENX в 10.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		2.30%0.61%0.00%18.61%34.01%7.21%7.99%0.81%1.67%0.66%7.04%17.47%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		10.78%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%6.55%4.53%6.58%6.47%

Просадки

Сравнение просадок PRRSX и VWENX

Максимальная просадка PRRSX за все время составила -84.12%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRSX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRRSX и VWENX

PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что PRRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...