Сравнение PRRSX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
PRRSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PRRSX и VWENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRRSX и VWENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRSX PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund | 4.08% | 5.21% | 5.11% | 12.30% | -29.37% | 53.74% | -3.80% | 29.61% | -6.42% | 4.32% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -3.33% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PRRSX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции PRRSX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 5.78% против 9.40% соответственно.
PRRSX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 5.78%
VWENX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRRSX и VWENX
PRRSX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.
Доходность на риск
PRRSX vs. VWENX — Ранг доходности на риск
PRRSX
VWENX
Сравнение PRRSX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRRSX | VWENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.24 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.82 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.27 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.89 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 8.54 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRRSX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.24 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.69 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.82 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.65 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между PRRSX и VWENX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRRSX и VWENX
Дивидендная доходность PRRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VWENX в 12.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRSX PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund | 0.85% | 2.19% | 0.61% | 0.00% | 18.62% | 34.01% | 7.21% | 7.99% | 0.81% | 1.67% | 0.66% | 8.38% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 12.01% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок PRRSX и VWENX
Максимальная просадка PRRSX за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRSX и VWENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRRSX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -36.02% | -41.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -8.02% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.14% | -20.84% | -16.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -25.33% | -20.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -4.90% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.18% | -4.38% | -8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 1.78% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRRSX и VWENX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что PRRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRRSX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 4.06% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 6.66% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 11.88% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 11.12% | +9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 11.50% | +10.37% |