PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRRSX с PFFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRRSX и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRRSX и PFFR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund
4.08%5.21%5.11%12.30%-29.37%53.74%-3.80%29.61%-6.42%3.81%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
-2.40%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%0.19%20.28%-7.45%7.60%

Доходность по периодам

С начала года, PRRSX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -2.40%.


PRRSX

1 день
1.63%
1 месяц
-6.92%
С начала года
4.08%
6 месяцев
2.18%
1 год
6.12%
3 года*
7.63%
5 лет*
4.45%
10 лет*
5.78%

PFFR

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-5.09%
1 год
2.74%
3 года*
9.17%
5 лет*
0.66%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund

InfraCap REIT Preferred ETF

Сравнение комиссий PRRSX и PFFR

PRRSX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.


Доходность на риск

PRRSX vs. PFFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRRSX
Ранг доходности на риск PRRSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина

PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRSX c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRRSXPFFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.32

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.48

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.06

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

0.45

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

1.11

+1.17

PRRSX vs. PFFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRSX на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFR равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRSX и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRRSXPFFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.32

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.06

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.14

+0.20

Корреляция

Корреляция между PRRSX и PFFR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRSX и PFFR

Дивидендная доходность PRRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности PFFR в 8.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund
0.85%2.19%0.61%0.00%18.62%34.01%7.21%7.99%0.81%1.67%0.66%8.38%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.41%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRRSX и PFFR

Максимальная просадка PRRSX за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRSX и PFFR.


Загрузка...

Показатели просадок


PRRSXPFFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-53.02%

-24.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-6.57%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.14%

-29.80%

-7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-6.14%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-7.07%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.68%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRSX и PFFR

PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что PRRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRRSXPFFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

3.66%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

5.73%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

8.57%

+9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

10.38%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

20.69%

+1.18%