Сравнение PRRSX с VNQ
PRRSX (PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both REIT funds. Over the past 10 years, PRRSX returned 6.84%/yr vs 5.35%/yr for VNQ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PRRSX charges 0.79%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.
Доходность
Сравнение доходности PRRSX и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRRSX показывает доходность 16.60%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции PRRSX превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 6.84% против 5.35% соответственно.
PRRSX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 16.60%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 6.84%
VNQ
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 5.35%
Сравнение доходности по годам PRRSX и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRSX PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund | 16.60% | 5.21% | 5.11% | 12.30% | -29.37% | 53.74% | -3.80% | 29.61% | -6.42% | 4.32% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 10.80% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Correlation
The correlation between PRRSX and VNQ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г. | 0.94 |
The correlation between PRRSX and VNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRRSX vs. VNQ — Ранг доходности на риск
PRRSX
VNQ
Сравнение PRRSX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRRSX | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.24 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 3.92 | +3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRRSX и VNQ
Максимальная просадка PRRSX за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRSX и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRRSX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -73.07% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | -8.34% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.77% | -17.46% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.14% | -34.48% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -42.40% | -3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -1.52% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.06% | -13.60% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.66% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRRSX и VNQ
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что PRRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRRSX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 5.27% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 10.24% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 13.79% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 18.87% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 20.75% | +1.16% |
Сравнение комиссий PRRSX и VNQ
PRRSX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRRSX и VNQ
Дивидендная доходность PRRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности VNQ в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRSX PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund | 1.47% | 2.19% | 0.61% | 0.00% | 18.62% | 34.01% | 7.21% | 7.99% | 0.81% | 1.67% | 0.66% | 8.38% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.59% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PRRSX and VNQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PRRSX has higher volatility (5.66%) compared to VNQ (5.27%). In terms of maximum drawdown, PRRSX dropped -77.82% vs VNQ's -73.07%.
PRRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRRSX и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор