PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRRSX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRRSX с PIMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

PRRSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PRRSX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRRSX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		4.08%5.21%5.11%12.30%-29.37%53.74%-3.80%29.61%-6.42%4.32%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-0.99%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, PRRSX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции PRRSX превзошли акции PIMIX по среднегодовой доходности: 5.78% против 4.70% соответственно.

PRRSX

1 день
1.63%
1 месяц
-6.92%
С начала года
4.08%
6 месяцев
2.18%
1 год
6.12%
3 года*
7.63%
5 лет*
4.45%
10 лет*
5.78%

PIMIX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.26%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PRRSX:
PRRSX с PFFRPRRSX с RYVYXPRRSX с VWENXPRRSX с VNQPRRSX с VOOPRRSX с CREMXPRRSX с IRFIX
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий PRRSX и PIMIX

PRRSX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.

PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

PRRSX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRSX
Ранг доходности на риск PRRSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRSX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRRSXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.53

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.20

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

2.01

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

7.95

-5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRRSX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRSX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа PIMIX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRSX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRRSXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.53

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.72

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

1.12

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.56

-1.22

Корреляция

Корреляция между PRRSX и PIMIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRSX и PIMIX

Дивидендная доходность PRRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности PIMIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		0.85%2.19%0.61%0.00%18.62%34.01%7.21%7.99%0.81%1.67%0.66%8.38%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.55%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок PRRSX и PIMIX

Максимальная просадка PRRSX за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRSX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRRSXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-13.39%

-64.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-3.69%

-9.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.14%

-13.34%

-23.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-13.39%

-32.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-2.88%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-1.69%

-11.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

0.93%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRSX и PIMIX

PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PRRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRRSXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

1.90%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

2.67%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

4.29%

+13.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

4.75%

+15.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

4.20%

+17.67%