PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRRSX с RYVYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRRSX с RYVYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRRSX (PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund) and RYVYX (Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - PRRSX is a REIT fund managed by PIMCO, while RYVYX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, PRRSX returned 6.61%/yr vs 35.28%/yr for RYVYX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PRRSX charges 0.79%/yr vs 1.87%/yr for RYVYX.

Доходность

Сравнение доходности PRRSX и RYVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRRSX показывает доходность 12.55%, что значительно ниже, чем у RYVYX с доходностью 41.56%. За последние 10 лет акции PRRSX уступали акциям RYVYX по среднегодовой доходности: 6.61% против 35.28% соответственно.

PRRSX

1 день
0.23%
1 месяц
-0.85%
С начала года
12.55%
6 месяцев
10.90%
1 год
16.33%
3 года*
11.11%
5 лет*
3.77%
10 лет*
6.61%

RYVYX

1 день
-0.57%
1 месяц
18.40%
С начала года
41.56%
6 месяцев
37.09%
1 год
83.03%
3 года*
51.74%
5 лет*
25.23%
10 лет*
35.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRRSX и RYVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		12.55%5.21%5.11%12.30%-29.37%53.74%-3.80%29.61%-6.42%4.32%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		41.56%29.54%49.77%116.15%-60.57%46.61%88.38%80.70%-9.20%68.67%

Correlation

The correlation between PRRSX and RYVYX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2003 г.

0.47

Over the past year, the correlation between PRRSX and RYVYX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с PRRSX:
PRRSX с PFFRPRRSX с PIMIXPRRSX с VWENXPRRSX с VNQPRRSX с IRFIXPRRSX с VOOPRRSX с CREMX
Часто сравнивают с RYVYX:
RYVYX с RMQAXRYVYX с DXQLXRYVYX с RYVNXRYVYX с QQQRYVYX с FELIXRYVYX с SMPIXRYVYX с FSELX

Доходность на риск

PRRSX vs. RYVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRSX
Ранг доходности на риск PRRSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRSX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRSX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRSX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
RYVYX
Ранг доходности на риск RYVYX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVYX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRSX c RYVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRRSXRYVYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.63

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
3.10

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.33

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

11.55

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRRSX vs. RYVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRSX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа RYVYX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRSX и RYVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRRSXRYVYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.63

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.56

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.79

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.31

+0.04

Просадки

Сравнение просадок PRRSX и RYVYX

Максимальная просадка PRRSX за все время составила -77.82%, что меньше максимальной просадки RYVYX в -95.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRSX и RYVYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRRSXRYVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-95.57%

+17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-25.39%

+16.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.77%

-42.48%

+24.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.14%

-65.38%

+28.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-65.38%

+19.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-0.57%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.09%

-49.16%

+36.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

7.30%

-4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRSX и RYVYX

Текущая волатильность для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) составляет 4.28%, в то время как у Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что PRRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRRSXRYVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

9.00%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

24.31%

-14.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

32.10%

-17.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

45.11%

-24.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

45.00%

-23.14%

Сравнение комиссий PRRSX и RYVYX

PRRSX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии RYVYX в 1.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRSX и RYVYX

Дивидендная доходность PRRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности RYVYX в 5.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		0.79%2.19%0.61%0.00%18.62%34.01%7.21%7.99%0.81%1.67%0.66%8.38%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		5.06%7.16%11.52%0.00%0.00%1.23%8.91%5.19%0.00%14.19%1.63%21.29%

Часто задаваемые вопросы

PRRSX and RYVYX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVYX has higher volatility (9.00%) compared to PRRSX (4.28%). In terms of maximum drawdown, PRRSX dropped -77.82% vs RYVYX's -95.57%.

RYVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRRSX и RYVYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор