PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRRSX с RYVYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRRSX с RYVYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX).

PRRSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. RYVYX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 23 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PRRSX и RYVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRRSX и RYVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		4.08%5.21%5.11%12.30%-29.37%53.74%-3.80%29.61%-6.42%4.32%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-13.44%29.54%49.77%116.15%-60.57%46.61%88.38%80.70%-9.20%68.67%

Доходность по периодам

С начала года, PRRSX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у RYVYX с доходностью -13.44%. За последние 10 лет акции PRRSX уступали акциям RYVYX по среднегодовой доходности: 5.78% против 28.64% соответственно.

PRRSX

1 день
1.63%
1 месяц
-6.92%
С начала года
4.08%
6 месяцев
2.18%
1 год
6.12%
3 года*
7.63%
5 лет*
4.45%
10 лет*
5.78%

RYVYX

1 день
6.82%
1 месяц
-10.46%
С начала года
-13.44%
6 месяцев
-12.22%
1 год
34.50%
3 года*
36.88%
5 лет*
14.83%
10 лет*
28.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с PRRSX:
PRRSX с PFFRPRRSX с PIMIXPRRSX с VWENXPRRSX с VNQPRRSX с VOOPRRSX с CREMXPRRSX с IRFIX
Часто сравнивают с RYVYX:
RYVYX с RMQAXRYVYX с DXQLXRYVYX с QQQRYVYX с RYVNXRYVYX с FELIXRYVYX с FSELXRYVYX с SMPIX

Сравнение комиссий PRRSX и RYVYX

PRRSX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии RYVYX в 1.87%.

RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund

Доходность на риск

PRRSX vs. RYVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRSX
Ранг доходности на риск PRRSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
RYVYX
Ранг доходности на риск RYVYX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVYX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVYX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVYX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRSX c RYVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRRSXRYVYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.81

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.41

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.44

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

4.72

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRRSX vs. RYVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRSX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа RYVYX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRSX и RYVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRRSXRYVYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.81

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.33

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.64

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.27

+0.07

Корреляция

Корреляция между PRRSX и RYVYX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRSX и RYVYX

Дивидендная доходность PRRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности RYVYX в 8.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		0.85%2.19%0.61%0.00%18.62%34.01%7.21%7.99%0.81%1.67%0.66%8.38%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		8.27%7.16%11.52%0.00%0.00%1.23%8.91%5.19%0.00%14.19%1.63%21.29%

Просадки

Сравнение просадок PRRSX и RYVYX

Максимальная просадка PRRSX за все время составила -77.82%, что меньше максимальной просадки RYVYX в -95.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRSX и RYVYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRRSXRYVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-95.57%

+17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-25.39%

+11.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.14%

-65.38%

+28.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-65.38%

+19.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-20.30%

+11.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-49.48%

+36.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

7.75%

-4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRSX и RYVYX

Текущая волатильность для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) составляет 5.04%, в то время как у Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что PRRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRRSXRYVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

13.13%

-8.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

25.75%

-15.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

45.31%

-27.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

45.14%

-24.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

44.91%

-23.04%