PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRRSX с RYVYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRRSX с RYVYX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX).

PRRSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. RYVYX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 23 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRRSX или RYVYX.

Корреляция

Корреляция между PRRSX и RYVYX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRRSX и RYVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRRSX:

0.61

RYVYX:

0.27

Коэф-т Сортино

PRRSX:

0.92

RYVYX:

0.76

Коэф-т Омега

PRRSX:

1.12

RYVYX:

1.10

Коэф-т Кальмара

PRRSX:

0.34

RYVYX:

0.34

Коэф-т Мартина

PRRSX:

2.13

RYVYX:

0.97

Индекс Язвы

PRRSX:

5.29%

RYVYX:

15.46%

Дневная вол-ть

PRRSX:

18.71%

RYVYX:

51.44%

Макс. просадка

PRRSX:

-84.12%

RYVYX:

-98.21%

Текущая просадка

PRRSX:

-22.92%

RYVYX:

-15.82%

Доходность по периодам

С начала года, PRRSX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у RYVYX с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции PRRSX уступали акциям RYVYX по среднегодовой доходности: 3.90% против 20.92% соответственно.

PRRSX

С начала года

0.42%

1 месяц

7.60%

6 месяцев

-3.45%

1 год

11.37%

5 лет

7.83%

10 лет

3.90%

RYVYX

С начала года

-4.24%

1 месяц

27.28%

6 месяцев

-10.72%

1 год

13.91%

5 лет

22.97%

10 лет

20.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRRSX и RYVYX

PRRSX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии RYVYX в 1.87%.

RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRRSX и RYVYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRSX
Ранг риск-скорректированной доходности PRRSX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRRSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRSX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRSX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRSX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
RYVYX
Ранг риск-скорректированной доходности RYVYX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYVYX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVYX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVYX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVYX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVYX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRRSX c RYVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRRSX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа RYVYX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRSX и RYVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRSX и RYVYX

Дивидендная доходность PRRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности RYVYX в 6.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		2.30%0.61%0.00%18.61%34.01%7.21%7.99%0.81%1.67%0.66%7.04%17.47%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		6.01%5.76%0.00%0.00%5.84%8.91%5.19%0.00%14.19%1.63%4.26%3.80%

Просадки

Сравнение просадок PRRSX и RYVYX

Максимальная просадка PRRSX за все время составила -84.12%, что меньше максимальной просадки RYVYX в -98.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRSX и RYVYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRRSX и RYVYX

Текущая волатильность для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) составляет 4.92%, в то время как у Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что PRRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...