PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRRSX с IRFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRRSX с IRFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX).

PRRSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. IRFIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PRRSX и IRFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRRSX и IRFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		4.08%5.21%5.11%12.30%-29.37%53.74%-3.80%29.61%-6.42%4.32%
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		-3.17%23.52%-10.56%4.58%-23.84%7.66%-0.81%23.74%-3.74%23.38%

Доходность по периодам

С начала года, PRRSX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у IRFIX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции PRRSX превзошли акции IRFIX по среднегодовой доходности: 5.78% против 2.69% соответственно.

PRRSX

1 день
1.63%
1 месяц
-6.92%
С начала года
4.08%
6 месяцев
2.18%
1 год
6.12%
3 года*
7.63%
5 лет*
4.45%
10 лет*
5.78%

IRFIX

1 день
1.72%
1 месяц
-11.68%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.82%
1 год
15.07%
3 года*
4.40%
5 лет*
-2.03%
10 лет*
2.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund

Cohen & Steers International Realty Fund

Часто сравнивают с PRRSX:
PRRSX с PFFRPRRSX с RYVYXPRRSX с PIMIXPRRSX с VWENXPRRSX с VNQPRRSX с VOOPRRSX с CREMX
Часто сравнивают с IRFIX:
IRFIX с JEPIIRFIX с FDFIXIRFIX с RNPIRFIX с VOOIRFIX с ARIIXIRFIX с LPXZXIRFIX с REACX

Сравнение комиссий PRRSX и IRFIX

PRRSX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IRFIX в 1.00%.

IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund

Доходность на риск

PRRSX vs. IRFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRSX
Ранг доходности на риск PRRSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IRFIX
Ранг доходности на риск IRFIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRFIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRFIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRFIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRFIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRFIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRSX c IRFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRRSXIRFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.21

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.65

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.00

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

4.36

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRRSX vs. IRFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRSX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа IRFIX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRSX и IRFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRRSXIRFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.21

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.14

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.17

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.18

+0.16

Корреляция

Корреляция между PRRSX и IRFIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRSX и IRFIX

Дивидендная доходность PRRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности IRFIX в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		0.85%2.19%0.61%0.00%18.62%34.01%7.21%7.99%0.81%1.67%0.66%8.38%
IRFIX
Cohen & Steers International Realty Fund		6.37%6.17%3.24%2.62%2.62%7.70%3.40%9.81%4.19%3.37%6.46%3.36%

Просадки

Сравнение просадок PRRSX и IRFIX

Максимальная просадка PRRSX за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки IRFIX в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRSX и IRFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRRSXIRFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-70.13%

-7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-14.85%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.14%

-38.41%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-39.51%

-6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-19.34%

+10.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-18.69%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.39%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRSX и IRFIX

Текущая волатильность для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) составляет 5.04%, в то время как у Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что PRRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRRSXIRFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.55%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

9.26%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

13.63%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

15.13%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

15.59%

+6.28%