PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRRSX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRRSX с PONPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

PRRSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. PONPX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PRRSX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRRSX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		4.08%5.21%5.11%12.30%-29.37%53.74%-3.80%29.61%-6.42%4.32%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, PRRSX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PRRSX превзошли акции PONPX по среднегодовой доходности: 5.78% против 4.59% соответственно.

PRRSX

1 день
1.63%
1 месяц
-6.92%
С начала года
4.08%
6 месяцев
2.18%
1 год
6.12%
3 года*
7.63%
5 лет*
4.45%
10 лет*
5.78%

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с PRRSX:
PRRSX с PFFRPRRSX с RYVYXPRRSX с PIMIXPRRSX с VWENXPRRSX с VNQPRRSX с VOOPRRSX с CREMX
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Сравнение комиссий PRRSX и PONPX

PRRSX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PONPX в 0.72%.

PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2

Доходность на риск

PRRSX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRSX
Ранг доходности на риск PRRSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRSX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRRSXPONPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.51

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.16

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.28

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.98

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

7.83

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRRSX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRSX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа PONPX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRSX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRRSXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.51

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.70

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

1.10

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.82

-1.49

Корреляция

Корреляция между PRRSX и PONPX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRSX и PONPX

Дивидендная доходность PRRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности PONPX в 5.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		0.85%2.19%0.61%0.00%18.62%34.01%7.21%7.99%0.81%1.67%0.66%8.38%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Просадки

Сравнение просадок PRRSX и PONPX

Максимальная просадка PRRSX за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRSX и PONPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRRSXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-13.41%

-64.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-3.69%

-9.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.14%

-13.41%

-23.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-13.41%

-32.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-2.88%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-1.44%

-11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

0.93%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRSX и PONPX

PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PRRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRRSXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

1.90%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

2.66%

+7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

4.28%

+13.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

4.74%

+15.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

4.19%

+17.68%