Сравнение PRRSX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
PRRSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PRRSX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRRSX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRSX PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund | 4.08% | 5.21% | 5.11% | 12.30% | -29.37% | 53.74% | -3.80% | 29.61% | -6.42% | 4.32% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PRRSX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у GRIFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции PRRSX превзошли акции GRIFX по среднегодовой доходности: 5.78% против 4.46% соответственно.
PRRSX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 5.78%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRRSX и GRIFX
PRRSX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
PRRSX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
PRRSX
GRIFX
Сравнение PRRSX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRRSX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.65 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 0.94 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.13 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.85 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 3.72 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRRSX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.65 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.67 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.97 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.01 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между PRRSX и GRIFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRRSX и GRIFX
Дивидендная доходность PRRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности GRIFX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRSX PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund | 0.85% | 2.19% | 0.61% | 0.00% | 18.62% | 34.01% | 7.21% | 7.99% | 0.81% | 1.67% | 0.66% | 8.38% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок PRRSX и GRIFX
Максимальная просадка PRRSX за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRSX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRRSX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -14.29% | -63.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -3.61% | -9.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.14% | -14.29% | -22.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -14.29% | -31.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -4.02% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.18% | -3.38% | -9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 0.83% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRRSX и GRIFX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что PRRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRRSX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 0.88% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 2.48% | +7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 4.58% | +13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 5.56% | +14.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 4.62% | +17.25% |