PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRRSX с PFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRRSX с PFORX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).

PRRSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PRRSX и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRRSX и PFORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		4.08%5.21%5.11%12.30%-29.37%53.74%-3.80%29.61%-6.42%4.32%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-1.93%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, PRRSX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции PRRSX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 5.78% против 2.80% соответственно.

PRRSX

1 день
1.63%
1 месяц
-6.92%
С начала года
4.08%
6 месяцев
2.18%
1 год
6.12%
3 года*
7.63%
5 лет*
4.45%
10 лет*
5.78%

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-0.89%
1 год
1.84%
3 года*
4.82%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PRRSX:
PRRSX с PFFRPRRSX с RYVYXPRRSX с PIMIXPRRSX с VWENXPRRSX с VNQPRRSX с VOOPRRSX с CREMX
Часто сравнивают с PFORX:
PFORX с PIMIXPFORX с VTABXPFORX с PFIIXPFORX с PWJZXPFORX с SPYPFORX с VBTLXPFORX с FXAIX

Сравнение комиссий PRRSX и PFORX

PRRSX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.

PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Доходность на риск

PRRSX vs. PFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRSX
Ранг доходности на риск PRRSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRSX c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRRSXPFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.61

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.86

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

0.66

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

2.97

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRRSX vs. PFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRSX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа PFORX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRSX и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRRSXPFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.61

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.33

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.91

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.25

-0.91

Корреляция

Корреляция между PRRSX и PFORX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRSX и PFORX

Дивидендная доходность PRRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности PFORX в 3.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		0.85%2.19%0.61%0.00%18.62%34.01%7.21%7.99%0.81%1.67%0.66%8.38%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		3.86%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%

Просадки

Сравнение просадок PRRSX и PFORX

Максимальная просадка PRRSX за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRSX и PFORX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRRSXPFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-13.87%

-63.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-3.99%

-9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.14%

-13.71%

-23.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-13.87%

-31.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-3.39%

-5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-1.95%

-11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

0.89%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRSX и PFORX

PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что PRRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRRSXPFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

1.99%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

2.55%

+7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

3.39%

+14.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

3.47%

+16.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

3.08%

+18.79%