Сравнение PRRIX с PTY
PRRIX (PIMCO Real Return Fund) and PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) are both mutual funds - PRRIX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by PIMCO, while PTY is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PRRIX returned 2.54%/yr vs 8.01%/yr for PTY. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PRRIX charges 0.45%/yr vs 1.19%/yr for PTY.
Доходность
Сравнение доходности PRRIX и PTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRRIX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции PRRIX уступали акциям PTY по среднегодовой доходности: 2.54% против 8.01% соответственно.
PRRIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.18%
- С начала года
- -0.01%
- 1 год
- 1.63%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.54%
- Всё время*
- 4.96%
PTY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.92%
- 6 месяцев
- -4.03%
- С начала года
- -2.41%
- 1 год
- -6.53%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- -1.28%
- 10 лет*
- 8.01%
- Всё время*
- 10.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $14.13M | $13.14M | $12.73M |
Сравнение доходности по годам PRRIX и PTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRIX PIMCO Real Return Fund | -0.01% | 8.19% | 2.60% | 3.29% | -13.27% | 5.70% | 12.11% | 8.53% | -1.96% | 4.22% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -2.41% | -0.51% | 19.87% | 22.56% | -18.71% | 0.40% | 3.24% | 35.36% | 2.49% | 26.63% |
Correlation
The correlation between PRRIX and PTY is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2002 г. | 0.09 |
Over the past year, PRRIX and PTY have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRRIX vs. PTY — Ранг доходности на риск
PRRIX
PTY
Сравнение PRRIX c PTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRRIX | PTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.90 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.42 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | -0.73 | +2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRRIX и PTY
Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.25%, что меньше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и PTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRRIX | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.25% | -60.86% | +41.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -15.44% | +12.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.07% | -15.53% | +11.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.76% | -41.38% | +25.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.76% | -46.55% | +30.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -11.43% | +9.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -8.63% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 8.98% | -8.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRRIX и PTY
Текущая волатильность для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) составляет 0.84%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRRIX | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 2.56% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 7.88% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 11.24% | -7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.26% | 17.22% | -10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 21.18% | -15.55% |
Сравнение комиссий PRRIX и PTY
PRRIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PTY в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRRIX и PTY
Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности PTY в 12.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRIX PIMCO Real Return Fund | 4.46% | 3.92% | 3.17% | 2.83% | 7.38% | 5.12% | 2.62% | 1.91% | 2.70% | 2.57% | 1.10% | 0.99% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 12.11% | 11.05% | 9.92% | 10.77% | 13.12% | 9.16% | 8.74% | 8.37% | 10.63% | 9.48% | 12.09% | 11.92% |
Часто задаваемые вопросы
PRRIX and PTY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTY has higher volatility (2.56%) compared to PRRIX (0.84%). In terms of maximum drawdown, PRRIX dropped -19.25% vs PTY's -60.86%.
PRRIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRRIX и PTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор