Сравнение PTY с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
PTY управляется FPA. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PTY и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTY и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -2.76% | -0.51% | 19.87% | 22.56% | -18.71% | 0.40% | 3.24% | 35.36% | 2.49% | 26.63% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PTY показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции PTY уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.22% против 12.25% соответственно.
PTY
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -10.27%
- 1 год
- -6.45%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 9.22%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTY и SCHD
PTY берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
PTY vs. SCHD — Ранг доходности на риск
PTY
SCHD
Сравнение PTY c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTY | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 0.88 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | 1.32 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.19 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.05 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 3.55 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.88 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.58 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.74 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.84 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между PTY и SCHD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTY и SCHD
Дивидендная доходность PTY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 11.69% | 11.05% | 9.92% | 10.77% | 13.12% | 9.16% | 8.74% | 8.37% | 10.63% | 9.48% | 12.09% | 11.92% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок PTY и SCHD
Максимальная просадка PTY за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTY и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -33.37% | -27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -12.74% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -16.85% | -24.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.55% | -33.37% | -13.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.75% | -3.43% | -8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -3.34% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 3.75% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTY и SCHD
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что PTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 2.33% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 7.96% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 15.69% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 14.40% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 16.70% | +4.51% |