Сравнение PTY с SCHD
PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both funds - PTY is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, PTY returned 8.01%/yr vs 12.73%/yr for SCHD. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PTY charges 1.19%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности PTY и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTY показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.66%. За последние 10 лет акции PTY уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.01% против 12.73% соответственно.
PTY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.92%
- 6 месяцев
- -4.03%
- С начала года
- -2.41%
- 1 год
- -6.53%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- -1.28%
- 10 лет*
- 8.01%
- Всё время*
- 10.78%
SCHD
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.34%
- 6 месяцев
- 10.27%
- С начала года
- 24.66%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 12.73%
- Всё время*
- 13.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.13M | $13.14M | $12.73M | |
| $862.86M | $734.09M | $695.28M |
Сравнение доходности по годам PTY и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -2.41% | -0.51% | 19.87% | 22.56% | -18.71% | 0.40% | 3.24% | 35.36% | 2.49% | 26.63% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 24.66% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Correlation
The correlation between PTY and SCHD is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.29 |
The correlation between PTY and SCHD shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTY vs. SCHD — Ранг доходности на риск
PTY
SCHD
Сравнение PTY c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTY | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.50 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 6.62 | -7.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 16.71 | -17.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTY и SCHD
Максимальная просадка PTY за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTY и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -33.37% | -27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -4.61% | -10.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | -16.13% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -16.85% | -24.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.55% | -33.37% | -13.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.43% | -0.74% | -10.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -3.29% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 1.82% | +7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTY и SCHD
Текущая волатильность для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) составляет 2.56%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что PTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 3.84% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 7.89% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.24% | 11.06% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 14.38% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 16.73% | +4.45% |
Сравнение комиссий PTY и SCHD
PTY берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTY и SCHD
Дивидендная доходность PTY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.11%, что больше доходности SCHD в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 12.11% | 11.05% | 9.92% | 10.77% | 13.12% | 9.16% | 8.74% | 8.37% | 10.63% | 9.48% | 12.09% | 11.92% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.12% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
PTY and SCHD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHD has higher volatility (3.84%) compared to PTY (2.56%). In terms of maximum drawdown, PTY dropped -60.86% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTY и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор