Сравнение PTY с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
PTY управляется FPA. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PTY и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTY и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -2.76% | -0.51% | 19.87% | 22.56% | -18.71% | 0.40% | 30.55% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PTY показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
PTY
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -10.27%
- 1 год
- -6.45%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 9.22%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTY и JEPI
PTY берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
PTY vs. JEPI — Ранг доходности на риск
PTY
JEPI
Сравнение PTY c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTY | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 0.61 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | 0.95 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.16 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.79 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 3.83 | -4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.61 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.76 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.04 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между PTY и JEPI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTY и JEPI
Дивидендная доходность PTY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 11.69% | 11.05% | 9.92% | 10.77% | 13.12% | 9.16% | 8.74% | 8.37% | 10.63% | 9.48% | 12.09% | 11.92% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTY и JEPI
Максимальная просадка PTY за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTY и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -13.71% | -47.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -10.28% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -13.71% | -27.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.75% | -4.53% | -7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -2.07% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 2.12% | +4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTY и JEPI
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что PTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 3.90% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 6.36% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 13.24% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 11.06% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 10.88% | +10.33% |