Сравнение PTY с JEPI
PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both funds - PTY is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, PTY returned -1.28%/yr vs 7.48%/yr for JEPI. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PTY charges 1.19%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности PTY и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTY показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 5.34%.
PTY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.92%
- 6 месяцев
- -4.03%
- С начала года
- -2.41%
- 1 год
- -6.53%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- -1.28%
- 10 лет*
- 8.01%
- Всё время*
- 10.78%
JEPI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.32%
- С начала года
- 5.34%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $297.97M | $266.12M | $294.88M | |
| $14.13M | $13.14M | $12.73M |
Сравнение доходности по годам PTY и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -2.41% | -0.51% | 19.87% | 22.56% | -18.71% | 0.40% | 31.10% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 5.34% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.39% |
Correlation
The correlation between PTY and JEPI is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTY vs. JEPI — Ранг доходности на риск
PTY
JEPI
Сравнение PTY c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTY | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.27 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.72 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 4.88 | -5.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTY и JEPI
Максимальная просадка PTY за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTY и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -13.71% | -47.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -6.68% | -8.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | -13.26% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -13.71% | -27.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.43% | 0.00% | -11.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -2.13% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 2.35% | +6.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTY и JEPI
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что PTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 2.22% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 6.38% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.24% | 8.01% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 11.11% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 10.73% | +10.45% |
Сравнение комиссий PTY и JEPI
PTY берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTY и JEPI
Дивидендная доходность PTY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.11%, что больше доходности JEPI в 7.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.96% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 12.11% | 11.05% | 9.92% | 10.77% | 13.12% | 9.16% | 8.74% | 8.37% | 10.63% | 9.48% | 12.09% | 11.92% |
Часто задаваемые вопросы
PTY and JEPI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTY has higher volatility (2.56%) compared to JEPI (2.22%). In terms of maximum drawdown, PTY dropped -60.86% vs JEPI's -13.71%.
JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTY и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор