Сравнение PTY с JEPI
PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both funds - PTY is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, PTY returned -0.17%/yr vs 7.31%/yr for JEPI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PTY charges 1.19%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности PTY и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTY показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.91%.
PTY
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -2.62%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 8.56%
JEPI
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTY и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -3.45% | -0.51% | 19.87% | 22.56% | -18.71% | 0.40% | 31.10% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.91% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.39% |
Correlation
The correlation between PTY and JEPI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTY vs. JEPI — Ранг доходности на риск
PTY
JEPI
Сравнение PTY c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTY | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.18 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.17 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 3.44 | -3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTY и JEPI
Максимальная просадка PTY за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTY и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -13.71% | -47.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -6.68% | -8.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.04% | -13.26% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -13.71% | -27.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.37% | -4.11% | -8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -2.13% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 2.26% | +5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTY и JEPI
Текущая волатильность для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) составляет 1.99%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что PTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 2.38% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 6.29% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.92% | 8.03% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 11.08% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 10.78% | +10.41% |
Сравнение комиссий PTY и JEPI
PTY берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTY и JEPI
Дивидендная доходность PTY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.12%, что больше доходности JEPI в 8.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.21% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 12.12% | 11.05% | 9.92% | 10.77% | 13.12% | 9.16% | 8.74% | 8.37% | 10.63% | 9.48% | 12.09% | 11.92% |
Часто задаваемые вопросы
PTY and JEPI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPI has higher volatility (2.38%) compared to PTY (1.99%). In terms of maximum drawdown, PTY dropped -60.86% vs JEPI's -13.71%.
JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTY и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор