PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PTY с PCN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PTY и PCN составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PTY с PCN

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).

PTY управляется FPA. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTY или PCN.

Доходность

Сравнение доходности PTY и PCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTY:

0.44

PCN:

0.60

Коэф-т Сортино

PTY:

0.60

PCN:

0.78

Коэф-т Омега

PTY:

1.19

PCN:

1.18

Коэф-т Кальмара

PTY:

0.41

PCN:

0.66

Коэф-т Мартина

PTY:

2.10

PCN:

2.81

Индекс Язвы

PTY:

3.00%

PCN:

3.27%

Дневная вол-ть

PTY:

13.50%

PCN:

15.28%

Макс. просадка

PTY:

-61.19%

PCN:

-61.14%

Текущая просадка

PTY:

-6.55%

PCN:

-5.05%

Доходность по периодам

С начала года, PTY показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции PTY превзошли акции PCN по среднегодовой доходности: 9.61% против 7.96% соответственно.

PTY

С начала года

-0.15%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

-1.80%

1 год

5.25%

3 года

9.25%

5 лет

8.63%

10 лет

9.61%

PCN

С начала года

-0.80%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

-4.55%

1 год

7.68%

3 года

6.77%

5 лет

5.31%

10 лет

7.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Сравнение комиссий PTY и PCN

PTY берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PCN в 0.85%.

PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTY и PCN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTY
Ранг риск-скорректированной доходности PTY, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
PCN
Ранг риск-скорректированной доходности PCN, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTY c PCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTY на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCN равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTY и PCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTY и PCN

Дивидендная доходность PTY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что меньше доходности PCN в 10.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		10.37%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.89%10.63%9.48%11.81%12.67%13.90%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		10.59%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%11.27%

Просадки

Сравнение просадок PTY и PCN

Максимальная просадка PTY за все время составила -61.19%, примерно равная максимальной просадке PCN в -61.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTY и PCN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PTY и PCN

Текущая волатильность для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) составляет 2.23%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что PTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...