PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PTY с PCN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTY с PCN

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).

PTY управляется FPA. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTY или PCN.

Корреляция

Корреляция между PTY и PCN составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PTY и PCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTY:

0.55

PCN:

0.70

Коэф-т Сортино

PTY:

0.62

PCN:

0.82

Коэф-т Омега

PTY:

1.20

PCN:

1.19

Коэф-т Кальмара

PTY:

0.43

PCN:

0.68

Коэф-т Мартина

PTY:

2.33

PCN:

3.16

Индекс Язвы

PTY:

2.82%

PCN:

3.04%

Дневная вол-ть

PTY:

13.38%

PCN:

15.21%

Макс. просадка

PTY:

-61.19%

PCN:

-61.13%

Текущая просадка

PTY:

-7.06%

PCN:

-5.89%

Доходность по периодам

С начала года, PTY показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции PTY превзошли акции PCN по среднегодовой доходности: 9.43% против 7.95% соответственно.

PTY

С начала года

-0.72%

1 месяц

3.88%

6 месяцев

-1.63%

1 год

7.33%

5 лет

9.20%

10 лет

9.43%

PCN

С начала года

-1.67%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

-4.14%

1 год

10.64%

5 лет

6.05%

10 лет

7.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PTY и PCN

PTY берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PCN в 0.85%.

PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTY и PCN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTY
Ранг риск-скорректированной доходности PTY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
PCN
Ранг риск-скорректированной доходности PCN, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTY c PCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTY на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCN равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTY и PCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTY и PCN

Дивидендная доходность PTY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что меньше доходности PCN в 10.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		9.48%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.89%10.63%9.48%11.81%12.67%13.90%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		9.75%10.10%10.93%12.71%7.93%7.87%7.41%9.64%7.88%12.02%10.27%11.31%

Просадки

Сравнение просадок PTY и PCN

Максимальная просадка PTY за все время составила -61.19%, примерно равная максимальной просадке PCN в -61.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTY и PCN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PTY и PCN

Загрузка...