Сравнение PTY с SCYB
PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) and SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) are both funds - PTY is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO, while SCYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Over the past 3 years, PTY returned 3.49%/yr vs 8.42%/yr for SCYB. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PTY charges 1.19%/yr vs 0.03%/yr for SCYB.
Доходность
Сравнение доходности PTY и SCYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTY показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у SCYB с доходностью 2.35%.
PTY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.92%
- 6 месяцев
- -4.03%
- С начала года
- -2.41%
- 1 год
- -6.53%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- -1.28%
- 10 лет*
- 8.01%
- Всё время*
- 10.78%
SCYB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 2.35%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.13M | $13.14M | $12.73M | |
| $25.28M | $28.16M | $31.06M |
Сравнение доходности по годам PTY и SCYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -2.41% | -0.51% | 19.87% | -3.35% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 2.35% | 8.33% | 8.15% | 7.29% |
Correlation
The correlation between PTY and SCYB is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTY vs. SCYB — Ранг доходности на риск
PTY
SCYB
Сравнение PTY c SCYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTY | SCYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.27 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.19 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 9.58 | -10.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTY и SCYB
Максимальная просадка PTY за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTY и SCYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTY | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -4.92% | -55.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -2.44% | -13.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | -4.92% | -10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.43% | -0.07% | -11.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -0.50% | -8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 0.56% | +8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTY и SCYB
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что PTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTY | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 0.80% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 3.06% | +4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.24% | 3.75% | +7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 5.04% | +12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 5.04% | +16.14% |
Сравнение комиссий PTY и SCYB
PTY берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTY и SCYB
Дивидендная доходность PTY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.11%, что больше доходности SCYB в 6.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 12.11% | 11.05% | 9.92% | 10.77% | 13.12% | 9.16% | 8.74% | 8.37% | 10.63% | 9.48% | 12.09% | 11.92% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 6.91% | 6.99% | 7.06% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PTY and SCYB have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTY has higher volatility (2.56%) compared to SCYB (0.80%). In terms of maximum drawdown, PTY dropped -60.86% vs SCYB's -4.92%.
SCYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTY и SCYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор