Сравнение PTY с PFN
PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) and PFN (PIMCO Income Strategy Fund II) are both mutual funds - PTY is a Corporate Bonds fund managed by FPA, while PFN is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PTY returned 8.25%/yr vs 7.89%/yr for PFN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PTY charges 1.19%/yr vs 1.74%/yr for PFN.
Доходность
Сравнение доходности PTY и PFN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTY показывает доходность -3.77%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -4.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PTY имеют среднегодовую доходность 8.25%, а акции PFN немного отстают с 7.89%.
PTY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- -4.95%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 8.25%
PFN
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение доходности по годам PTY и PFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -3.77% | -0.51% | 19.87% | 22.56% | -18.71% | 0.40% | 3.24% | 35.36% | 2.49% | 26.63% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | -4.15% | 13.07% | 15.72% | 15.43% | -17.65% | 5.14% | 3.97% | 21.84% | 0.94% | 20.58% |
Correlation
The correlation between PTY and PFN is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2004 г. | 0.44 |
The correlation between PTY and PFN has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTY vs. PFN — Ранг доходности на риск
PTY
PFN
Сравнение PTY c PFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTY | PFN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.11 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.49 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 1.95 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTY | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 0.53 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.14 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.44 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.28 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок PTY и PFN
Максимальная просадка PTY за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTY и PFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTY | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -80.08% | +19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -10.77% | -4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.04% | -14.31% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -33.45% | -7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.55% | -45.70% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.67% | -5.19% | -7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -11.83% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 2.72% | +4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTY и PFN
Текущая волатильность для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) составляет 2.82%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что PTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTY | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 3.39% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 8.89% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 10.05% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 14.66% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 18.19% | +3.01% |
Сравнение комиссий PTY и PFN
PTY берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTY и PFN
Дивидендная доходность PTY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что меньше доходности PFN в 12.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 12.60% | 11.49% | 11.57% | 11.92% | 12.19% | 9.71% | 9.67% | 9.07% | 10.81% | 9.20% | 10.12% | 11.74% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 12.04% | 11.05% | 9.92% | 10.77% | 13.12% | 9.16% | 8.74% | 8.37% | 10.63% | 9.48% | 12.09% | 11.92% |
Часто задаваемые вопросы
PTY and PFN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFN has higher volatility (3.39%) compared to PTY (2.82%). In terms of maximum drawdown, PTY dropped -60.86% vs PFN's -80.08%.
PFN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTY и PFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор