PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTY с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTY с PFN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PTY управляется FPA. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PTY и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTY и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		-3.88%-0.51%19.87%22.56%-18.71%0.40%3.24%35.36%2.49%26.63%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.40%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PTY показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции PTY превзошли акции PFN по среднегодовой доходности: 9.09% против 8.36% соответственно.

PTY

1 день
3.17%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-11.85%
1 год
-7.27%
3 года*
9.63%
5 лет*
1.83%
10 лет*
9.09%

PFN

1 день
3.77%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
-3.80%
1 год
2.70%
3 года*
11.05%
5 лет*
3.04%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PTY:
PTY с PDIPTY с PCNPTY с SCHDPTY с JEPQPTY с SCYBPTY с JEPIPTY с SPHY
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPIPFN с WDI

Сравнение комиссий PTY и PFN

PTY берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

Доходность на риск

PTY vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTY
Ранг доходности на риск PTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTY c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTYPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

0.20

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.45

0.34

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.06

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

0.26

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.11

1.02

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTY vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTY на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа PFN равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTY и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTYPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

0.20

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.21

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.28

+0.18

Корреляция

Корреляция между PTY и PFN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTY и PFN

Дивидендная доходность PTY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.82%, что меньше доходности PFN в 12.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		11.82%11.05%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.37%10.63%9.48%12.09%11.92%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.51%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PTY и PFN

Максимальная просадка PTY за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTY и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PTYPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-80.08%

+19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-10.77%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-33.45%

-7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.55%

-45.70%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.76%

-6.42%

-6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-11.89%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

2.79%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PTY и PFN

Текущая волатильность для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) составляет 5.91%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что PTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTYPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

6.57%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

8.43%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

13.35%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

14.75%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

18.16%

+3.05%