PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PTY с PFN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTY с PFN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) and PFN (PIMCO Income Strategy Fund II) are both mutual funds - PTY is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO, while PFN is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PTY returned 8.40%/yr vs 8.29%/yr for PFN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PTY charges 1.19%/yr vs 1.74%/yr for PFN.

Доходность

Сравнение доходности PTY и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTY показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у PFN с доходностью 2.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PTY имеют среднегодовую доходность 8.40%, а акции PFN немного отстают с 8.29%.

PTY

1 день
0.25%
1 месяц
0.91%
6 месяцев
-3.58%
С начала года
-1.50%
1 год
-3.88%
3 года*
5.67%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
8.40%

PFN

1 день
0.42%
1 месяц
5.28%
6 месяцев
2.69%
С начала года
2.44%
1 год
8.88%
3 года*
13.37%
5 лет*
2.53%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTY и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		-1.50%-0.51%19.87%22.56%-18.71%0.40%3.24%35.36%2.49%26.63%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		2.44%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Correlation

The correlation between PTY and PFN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2004 г.

0.44

The correlation between PTY and PFN has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PTY:
PTY с PDIPTY с PCNPTY с SCHDPTY с JEPQPTY с SCYBPTY с JEPIPTY с HYG
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPIPFN с WDI

Доходность на риск

PTY vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTY
Ранг доходности на риск PTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTY c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTYPFNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
0.87

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
1.31

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.17

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

0.83

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

3.02

-3.47

PTY vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTY на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа PFN равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTY и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTY и PFN

Максимальная просадка PTY за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTY и PFN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTYPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-80.08%

+19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-10.77%

-4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-14.31%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-33.45%

-7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.55%

-45.70%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

0.00%

-10.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-11.77%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.54%

2.95%

+5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PTY и PFN

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что PTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTYPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.42%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

8.82%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

10.29%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

14.64%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

18.18%

+3.00%

Сравнение комиссий PTY и PFN

PTY берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTY и PFN

Дивидендная доходность PTY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что сопоставимо с доходностью PFN в 12.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.03%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		12.00%11.05%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.37%10.63%9.48%12.09%11.92%

Часто задаваемые вопросы

PTY and PFN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTY has higher volatility (2.67%) compared to PFN (2.42%). In terms of maximum drawdown, PTY dropped -60.86% vs PFN's -80.08%.

PFN currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTY и PFN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор