Сравнение PTY с JEPQ
PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both funds - PTY is a Corporate Bonds fund managed by FPA, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, PTY returned 7.52%/yr vs 20.92%/yr for JEPQ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. PTY charges 1.19%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности PTY и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTY показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.
PTY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- -4.95%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 8.25%
JEPQ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTY и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -3.77% | -0.51% | 19.87% | 22.56% | -11.08% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.54% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Correlation
The correlation between PTY and JEPQ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTY vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
PTY
JEPQ
Сравнение PTY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTY | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.49 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 3.31 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 16.22 | -16.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 2.49 | -2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.00 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок PTY и JEPQ
Максимальная просадка PTY за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTY и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -20.07% | -40.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -8.82% | -6.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.04% | -20.07% | +4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.67% | -0.10% | -12.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -3.42% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 1.79% | +5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTY и JEPQ
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что PTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 1.26% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 9.07% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 11.73% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 16.61% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 16.61% | +4.59% |
Сравнение комиссий PTY и JEPQ
PTY берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTY и JEPQ
Дивидендная доходность PTY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что больше доходности JEPQ в 10.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.07% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 12.04% | 11.05% | 9.92% | 10.77% | 13.12% | 9.16% | 8.74% | 8.37% | 10.63% | 9.48% | 12.09% | 11.92% |
Часто задаваемые вопросы
PTY and JEPQ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTY has higher volatility (2.82%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, PTY dropped -60.86% vs JEPQ's -20.07%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTY и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор