Сравнение PRRIX с PISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).
PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PRRIX и PISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRRIX и PISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRIX PIMCO Real Return Fund | -0.24% | 8.19% | 2.60% | 3.29% | -13.27% | 5.70% | 12.11% | 8.53% | -1.96% | 4.22% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.75% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PRRIX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у PISIX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции PRRIX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 2.74% против 11.52% соответственно.
PRRIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.74%
PISIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRRIX и PISIX
PRRIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.
Доходность на риск
PRRIX vs. PISIX — Ранг доходности на риск
PRRIX
PISIX
Сравнение PRRIX c PISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRRIX | PISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.75 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.00 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.71 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 2.76 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRRIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.75 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.75 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.80 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.53 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между PRRIX и PISIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRRIX и PISIX
Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности PISIX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRIX PIMCO Real Return Fund | 3.31% | 3.92% | 3.17% | 2.83% | 7.38% | 5.12% | 2.62% | 1.91% | 2.70% | 2.57% | 1.10% | 0.99% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 5.18% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
Просадки
Сравнение просадок PRRIX и PISIX
Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.25%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и PISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRRIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.25% | -57.47% | +38.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -12.41% | +8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.76% | -18.93% | +3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.76% | -35.44% | +19.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -9.35% | +7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -7.23% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 3.48% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRRIX и PISIX
Текущая волатильность для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) составляет 1.63%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRRIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 6.44% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 11.37% | -8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 16.48% | -11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 13.92% | -7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 14.54% | -8.91% |