Сравнение PRRIX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PRRIX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRRIX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRIX PIMCO Real Return Fund | -0.24% | 8.19% | 2.60% | 3.29% | -13.27% | 5.70% | 12.11% | 8.53% | -1.96% | 4.22% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PRRIX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRRIX имеют среднегодовую доходность 2.74%, а акции PFORX немного впереди с 2.80%.
PRRIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.74%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRRIX и PFORX
PRRIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PRRIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PRRIX
PFORX
Сравнение PRRIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRRIX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.61 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 0.86 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.66 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 2.97 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRRIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.61 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.33 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.91 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.25 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между PRRIX и PFORX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRRIX и PFORX
Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности PFORX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRIX PIMCO Real Return Fund | 3.31% | 3.92% | 3.17% | 2.83% | 7.38% | 5.12% | 2.62% | 1.91% | 2.70% | 2.57% | 1.10% | 0.99% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PRRIX и PFORX
Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.25%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRRIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.25% | -13.87% | -5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -3.99% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.76% | -13.71% | -2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.76% | -13.87% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -3.39% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -1.95% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.89% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRRIX и PFORX
Текущая волатильность для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) составляет 1.63%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRRIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.99% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.55% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 3.39% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 3.47% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 3.08% | +2.55% |