PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRRIX с PFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRRIX и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRRIX и PFORX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRRIX
PIMCO Real Return Fund
-0.24%8.19%2.60%3.29%-13.27%5.70%12.11%8.53%-1.96%4.22%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
-1.93%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, PRRIX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRRIX имеют среднегодовую доходность 2.74%, а акции PFORX немного впереди с 2.80%.


PRRIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-0.17%
1 год
3.06%
3 года*
3.56%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.74%

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-0.89%
1 год
1.84%
3 года*
4.82%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Real Return Fund

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Сравнение комиссий PRRIX и PFORX

PRRIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PFORX в 0.50%.


Доходность на риск

PRRIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRRIX
Ранг доходности на риск PRRIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина

PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRRIXPFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.61

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.86

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.12

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.66

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

2.97

+1.30

PRRIX vs. PFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRIX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFORX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRIX и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRRIXPFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.61

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.33

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.91

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.25

-0.39

Корреляция

Корреляция между PRRIX и PFORX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRIX и PFORX

Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности PFORX в 3.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRIX
PIMCO Real Return Fund
3.31%3.92%3.17%2.83%7.38%5.12%2.62%1.91%2.70%2.57%1.10%0.99%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
3.86%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%

Просадки

Сравнение просадок PRRIX и PFORX

Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.25%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и PFORX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRRIXPFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-13.87%

-5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-3.99%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-13.71%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.76%

-13.87%

-1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-3.39%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-1.95%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.89%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRIX и PFORX

Текущая волатильность для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) составляет 1.63%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRRIXPFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.99%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

2.55%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

3.39%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

3.47%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

3.08%

+2.55%