PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRRIX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRRIX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PRRIX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRRIX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		-0.24%8.19%2.60%3.29%-13.27%5.70%12.11%8.53%-1.96%4.22%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PRRIX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PRRIX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 2.74% против 8.38% соответственно.

PRRIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-0.17%
1 год
3.06%
3 года*
3.56%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.74%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Real Return Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PRRIX:
PRRIX с PTTRXPRRIX с HABYXPRRIX с VSGDXPRRIX с PIMIXPRRIX с ^GSPCPRRIX с VDIGXPRRIX с SCHZ
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PRRIX и PFN

PRRIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PRRIX
PIMCO Real Return Fund

Доходность на риск

PRRIX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRIX
Ранг доходности на риск PRRIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRIX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRRIXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.19

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.33

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.06

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.26

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

1.01

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRRIX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRIX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRIX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRRIXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.19

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.21

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.28

+0.58

Корреляция

Корреляция между PRRIX и PFN составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRIX и PFN

Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		3.31%3.92%3.17%2.83%7.38%5.12%2.62%1.91%2.70%2.57%1.10%0.99%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PRRIX и PFN

Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.25%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PRRIXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-80.08%

+60.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-10.77%

+7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-33.45%

+17.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.76%

-45.70%

+29.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-6.29%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-11.89%

+8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.81%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRIX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) составляет 1.63%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRRIXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

6.56%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

8.40%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

13.35%

-8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

14.75%

-8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

18.16%

-12.53%