PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRRIX с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRRIX с JCPB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB).

PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г.. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PRRIX и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRRIX и JCPB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		-0.24%8.19%2.60%3.29%-13.27%5.70%12.11%7.31%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.20%7.98%2.96%7.13%-12.90%-0.51%9.19%7.76%

Доходность по периодам

С начала года, PRRIX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у JCPB с доходностью 0.20%.

PRRIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-0.17%
1 год
3.06%
3 года*
3.56%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.74%

JCPB

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.83%
3 года*
4.74%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Real Return Fund

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с PRRIX:
PRRIX с PTTRXPRRIX с HABYXPRRIX с VSGDXPRRIX с PIMIXPRRIX с ^GSPCPRRIX с VDIGXPRRIX с SCHZ
Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с IUSBJCPB с CGCPJCPB с JMST

Сравнение комиссий PRRIX и JCPB

PRRIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JCPB в 0.38%.

PRRIX
PIMCO Real Return Fund
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

PRRIX vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRIX
Ранг доходности на риск PRRIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRIX c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRRIXJCPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.12

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.58

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.85

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

5.56

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRRIX vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRIX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа JCPB равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRIX и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRRIXJCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.12

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.23

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.55

+0.31

Корреляция

Корреляция между PRRIX и JCPB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRIX и JCPB

Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности JCPB в 4.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		3.31%3.92%3.17%2.83%7.38%5.12%2.62%1.91%2.70%2.57%1.10%0.99%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.96%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRRIX и JCPB

Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.25%, что больше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и JCPB.

Загрузка...

Показатели просадок

PRRIXJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-16.67%

-2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-2.75%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-16.67%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.85%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-4.33%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.92%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRIX и JCPB

Текущая волатильность для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) составляет 1.63%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRRIXJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.74%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

2.57%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

4.33%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

5.35%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

5.08%

+0.55%