PortfoliosLab logo
Сравнение PRRIX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRRIX и VDIGX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности PRRIX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
182.81%
335.94%
PRRIX
VDIGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRRIX:

1.62

VDIGX:

-0.46

Коэф-т Сортино

PRRIX:

2.35

VDIGX:

-0.48

Коэф-т Омега

PRRIX:

1.31

VDIGX:

0.92

Коэф-т Кальмара

PRRIX:

0.77

VDIGX:

-0.34

Коэф-т Мартина

PRRIX:

5.14

VDIGX:

-0.95

Индекс Язвы

PRRIX:

1.64%

VDIGX:

8.31%

Дневная вол-ть

PRRIX:

5.20%

VDIGX:

17.33%

Макс. просадка

PRRIX:

-19.32%

VDIGX:

-46.89%

Текущая просадка

PRRIX:

-3.21%

VDIGX:

-18.01%

Доходность по периодам

С начала года, PRRIX показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.24%. За последние 10 лет акции PRRIX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 2.50% против 5.91% соответственно.


PRRIX

С начала года

3.80%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

3.14%

1 год

8.43%

5 лет

1.94%

10 лет

2.50%

VDIGX

С начала года

-5.24%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-15.51%

1 год

-7.88%

5 лет

6.05%

10 лет

5.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRRIX и VDIGX

PRRIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.


График комиссии PRRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRRIX: 0.45%
График комиссии VDIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDIGX: 0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRRIX и VDIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRRIX
Ранг риск-скорректированной доходности PRRIX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

VDIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIGX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRRIX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRRIX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRRIX: 1.62
VDIGX: -0.46
Коэффициент Сортино PRRIX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRRIX: 2.35
VDIGX: -0.48
Коэффициент Омега PRRIX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRRIX: 1.31
VDIGX: 0.92
Коэффициент Кальмара PRRIX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRRIX: 0.77
VDIGX: -0.34
Коэффициент Мартина PRRIX, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRRIX: 5.14
VDIGX: -0.95

Показатель коэффициента Шарпа PRRIX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRIX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.62
-0.46
PRRIX
VDIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRIX и VDIGX

Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности VDIGX в 1.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRRIX
PIMCO Real Return Fund
3.52%3.17%3.24%8.75%5.12%2.62%1.92%2.70%2.58%1.10%1.08%3.89%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
1.97%1.87%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%

Просадки

Сравнение просадок PRRIX и VDIGX

Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.32%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -46.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.21%
-18.01%
PRRIX
VDIGX

Волатильность

Сравнение волатильности PRRIX и VDIGX

Текущая волатильность для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) составляет 2.89%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.89%
11.25%
PRRIX
VDIGX