PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRRIX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRRIX с VDIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PRRIX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRRIX и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		-0.24%8.19%2.60%3.29%-13.27%5.70%12.11%8.53%-1.96%4.22%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Доходность по периодам

С начала года, PRRIX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции PRRIX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 2.74% против 11.54% соответственно.

PRRIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-0.17%
1 год
3.06%
3 года*
3.56%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.74%

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Real Return Fund

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с PRRIX:
PRRIX с PTTRXPRRIX с HABYXPRRIX с VSGDXPRRIX с PIMIXPRRIX с ^GSPCPRRIX с SCHZPRRIX с FDRR
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Сравнение комиссий PRRIX и VDIGX

PRRIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.

PRRIX
PIMCO Real Return Fund
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund

Доходность на риск

PRRIX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRIX
Ранг доходности на риск PRRIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRIX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRRIXVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.19

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.39

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.05

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.40

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

1.57

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRRIX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRIX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRIX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRRIXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.19

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.68

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.74

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.60

+0.25

Корреляция

Корреляция между PRRIX и VDIGX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRIX и VDIGX

Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		3.31%3.92%3.17%2.83%7.38%5.12%2.62%1.91%2.70%2.57%1.10%0.99%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок PRRIX и VDIGX

Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.25%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и VDIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRRIXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-45.23%

+25.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-9.57%

+5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-16.18%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.76%

-32.98%

+17.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-7.10%

+5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-6.67%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.45%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRIX и VDIGX

Текущая волатильность для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) составляет 1.63%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRRIXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

4.19%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

7.66%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

14.50%

-9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

13.85%

-7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

15.69%

-10.06%