PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRRIX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRRIX и VDIGX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение PRRIX с VDIGX

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRRIX или VDIGX.

Доходность

Сравнение доходности PRRIX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRRIX:

1.15

VDIGX:

0.28

Коэф-т Сортино

PRRIX:

1.47

VDIGX:

0.38

Коэф-т Омега

PRRIX:

1.19

VDIGX:

1.05

Коэф-т Кальмара

PRRIX:

0.57

VDIGX:

0.19

Коэф-т Мартина

PRRIX:

3.20

VDIGX:

0.65

Индекс Язвы

PRRIX:

1.71%

VDIGX:

4.26%

Дневная вол-ть

PRRIX:

5.35%

VDIGX:

14.57%

Макс. просадка

PRRIX:

-19.23%

VDIGX:

-45.23%

Текущая просадка

PRRIX:

-3.59%

VDIGX:

-5.70%

Доходность по периодам

С начала года, PRRIX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции PRRIX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 2.53% против 10.31% соответственно.

PRRIX

С начала года

2.97%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

2.51%

1 год

6.00%

3 года

1.42%

5 лет

1.87%

10 лет

2.53%

VDIGX

С начала года

0.05%

1 месяц

3.21%

6 месяцев

-3.15%

1 год

3.95%

3 года

6.90%

5 лет

11.61%

10 лет

10.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Real Return Fund

Vanguard Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий PRRIX и VDIGX

PRRIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.

PRRIX
PIMCO Real Return Fund
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRRIX и VDIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRIX
Ранг риск-скорректированной доходности PRRIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIGX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRRIX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRRIX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRIX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRIX и VDIGX

Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности VDIGX в 13.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		3.52%3.17%3.24%9.17%5.12%2.62%1.92%2.70%2.58%1.10%1.08%3.93%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		13.61%11.96%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.84%5.16%2.86%5.69%3.41%

Просадки

Сравнение просадок PRRIX и VDIGX

Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и VDIGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PRRIX и VDIGX

Текущая волатильность для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) составляет 1.70%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...