Сравнение PRRIX с FIPDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX).
PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г.. FIPDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PRRIX и FIPDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRRIX и FIPDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRIX PIMCO Real Return Fund | -0.24% | 8.19% | 2.60% | 3.29% | -13.27% | 5.70% | 12.11% | 8.53% | -1.96% | 4.22% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.33% | 6.90% | 2.00% | 3.77% | -12.09% | 5.94% | 10.90% | 8.32% | -1.37% | 2.98% |
Доходность по периодам
С начала года, PRRIX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у FIPDX с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции PRRIX превзошли акции FIPDX по среднегодовой доходности: 2.74% против 2.58% соответственно.
PRRIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.74%
FIPDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRRIX и FIPDX
PRRIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FIPDX в 0.05%.
Доходность на риск
PRRIX vs. FIPDX — Ранг доходности на риск
PRRIX
FIPDX
Сравнение PRRIX c FIPDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRRIX | FIPDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.73 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.02 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 3.68 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRRIX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.73 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.23 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.40 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между PRRIX и FIPDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRRIX и FIPDX
Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности FIPDX в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRIX PIMCO Real Return Fund | 3.31% | 3.92% | 3.17% | 2.83% | 7.38% | 5.12% | 2.62% | 1.91% | 2.70% | 2.57% | 1.10% | 0.99% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 4.16% | 4.18% | 3.75% | 3.56% | 8.87% | 4.76% | 1.24% | 1.97% | 2.26% | 1.29% | 1.34% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок PRRIX и FIPDX
Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.25%, что больше максимальной просадки FIPDX в -14.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и FIPDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRRIX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.25% | -14.32% | -4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -2.90% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.76% | -14.32% | -1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.76% | -14.32% | -1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -1.40% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -4.52% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.93% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRRIX и FIPDX
PIMCO Real Return Fund (PRRIX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRRIX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.35% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.34% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 4.12% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 5.99% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 5.38% | +0.25% |