Сравнение PRRIX с BCOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX).
PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г.. BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PRRIX и BCOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRRIX и BCOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRIX PIMCO Real Return Fund | -0.43% | 8.19% | 2.60% | 3.29% | -13.27% | 5.70% | 12.11% | 8.53% | -1.96% | 4.22% |
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | -0.40% | 7.22% | 2.26% | 6.60% | -13.09% | -1.23% | 8.59% | 9.69% | -0.74% | 4.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PRRIX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у BCOSX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции PRRIX превзошли акции BCOSX по среднегодовой доходности: 2.72% против 2.23% соответственно.
PRRIX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 2.72%
BCOSX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRRIX и BCOSX
PRRIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BCOSX в 0.55%.
Доходность на риск
PRRIX vs. BCOSX — Ранг доходности на риск
PRRIX
BCOSX
Сравнение PRRIX c BCOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRRIX | BCOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.05 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.50 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.87 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 5.79 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRRIX | BCOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.05 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.11 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.02 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PRRIX и BCOSX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRRIX и BCOSX
Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности BCOSX в 3.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRIX PIMCO Real Return Fund | 3.32% | 3.92% | 3.17% | 2.83% | 7.38% | 5.12% | 2.62% | 1.91% | 2.70% | 2.57% | 1.10% | 0.99% |
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | 3.84% | 3.75% | 3.68% | 3.17% | 2.69% | 2.57% | 3.11% | 2.60% | 2.75% | 2.47% | 2.27% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок PRRIX и BCOSX
Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.25%, примерно равная максимальной просадке BCOSX в -18.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и BCOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRRIX | BCOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.25% | -18.39% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -2.60% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.76% | -18.39% | +2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.76% | -18.39% | +2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -2.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -2.31% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.84% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRRIX и BCOSX
PIMCO Real Return Fund (PRRIX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRRIX | BCOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.52% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.41% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 4.10% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 5.60% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 4.64% | +0.99% |