Сравнение PRPFX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PRPFX и TPDAX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PRPFX показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции PRPFX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 11.09% против 7.38% соответственно.
PRPFX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 34.82%
- 3 года*
- 20.40%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 11.09%
TPDAX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 9.78%
- 6 месяцев
- 14.59%
- 1 год
- 32.45%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение доходности по годам PRPFX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPFX Permanent Portfolio Permanent Portfolio | 4.57% | 28.78% | 19.36% | 11.96% | -5.48% | 10.87% | 18.80% | 19.20% | -7.02% | 11.42% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.78% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Корреляция
Корреляция между PRPFX и TPDAX составляет 0.85 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий PRPFX и TPDAX
PRPFX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRPFX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
PRPFX
TPDAX
Сравнение PRPFX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRPFX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 2.17 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.82 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 3.55 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 13.15 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRPFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 2.17 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.97 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.75 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.60 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок PRPFX и TPDAX
Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRPFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.16% | -22.29% | -4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -7.58% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.49% | -17.58% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.84% | -22.29% | +1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -4.56% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -4.94% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.05% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRPFX и TPDAX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеют волатильность 3.95% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRPFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.96% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 9.87% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 12.30% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 10.13% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 9.87% | +0.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRPFX и TPDAX
Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPFX Permanent Portfolio Permanent Portfolio | 3.12% | 3.27% | 1.86% | 1.39% | 1.58% | 2.05% | 5.38% | 4.69% | 6.90% | 2.14% | 0.95% | 7.06% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |