Сравнение PRPFX с EVSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX).
PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г.. EVSAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности PRPFX и EVSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRPFX и EVSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPFX Permanent Portfolio Permanent Portfolio | 2.72% | 28.78% | 19.36% | 11.96% | -5.48% | 10.87% | 18.80% | 19.20% | -7.02% | 11.42% |
EVSAX Allspring Disciplined U.S. Core Fund | -6.75% | 18.65% | 29.20% | 25.97% | -18.21% | 30.35% | 15.95% | 31.87% | -8.43% | 20.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PRPFX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у EVSAX с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции PRPFX уступали акциям EVSAX по среднегодовой доходности: 10.84% против 13.47% соответственно.
PRPFX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 10.84%
EVSAX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -4.32%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 13.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRPFX и EVSAX
PRPFX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии EVSAX в 0.86%.
Доходность на риск
PRPFX vs. EVSAX — Ранг доходности на риск
PRPFX
EVSAX
Сравнение PRPFX c EVSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRPFX | EVSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 0.96 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.46 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.22 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 1.28 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | 6.18 | +4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRPFX | EVSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 0.96 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.70 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.74 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.47 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между PRPFX и EVSAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRPFX и EVSAX
Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности EVSAX в 5.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPFX Permanent Portfolio Permanent Portfolio | 3.18% | 3.27% | 1.86% | 1.39% | 1.58% | 2.05% | 5.38% | 4.69% | 6.90% | 2.14% | 0.95% | 7.06% |
EVSAX Allspring Disciplined U.S. Core Fund | 5.94% | 5.54% | 6.61% | 9.22% | 14.46% | 8.22% | 9.22% | 6.68% | 7.11% | 4.31% | 2.43% | 11.99% |
Просадки
Сравнение просадок PRPFX и EVSAX
Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что меньше максимальной просадки EVSAX в -53.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и EVSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRPFX | EVSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.16% | -53.73% | +26.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -11.69% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.49% | -27.72% | +12.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.84% | -33.03% | +12.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -8.65% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -9.78% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.42% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRPFX и EVSAX
Текущая волатильность для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) составляет 3.59%, в то время как у Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRPFX | EVSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 4.18% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 9.37% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.77% | 18.15% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.04% | 17.54% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.57% | 18.35% | -7.78% |