PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVSAX с WGCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVSAX с WGCFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVSAX (Allspring Disciplined U.S. Core Fund) and WGCFX (Allspring Spectrum Growth Fund) are both mutual funds - EVSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Allspring Global Investments, while WGCFX is a Diversified Portfolio fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 5 years, EVSAX returned 15.23%/yr vs 7.10%/yr for WGCFX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EVSAX charges 0.86%/yr vs 1.50%/yr for WGCFX.

Доходность

Сравнение доходности EVSAX и WGCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EVSAX показывает доходность 12.18%, а WGCFX немного ниже – 11.66%.

EVSAX

1 день
0.28%
1 месяц
5.86%
С начала года
12.18%
6 месяцев
12.41%
1 год
30.01%
3 года*
24.42%
5 лет*
15.23%
10 лет*
15.51%

WGCFX

1 день
0.27%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.66%
6 месяцев
11.79%
1 год
23.59%
3 года*
15.22%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVSAX и WGCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVSAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund		12.18%18.65%29.20%25.97%-18.21%30.35%15.95%31.87%-8.43%19.42%
WGCFX
Allspring Spectrum Growth Fund		11.66%14.99%10.56%13.82%-17.36%14.27%16.60%20.27%-8.64%18.13%

Correlation

The correlation between EVSAX and WGCFX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.91

The correlation between EVSAX and WGCFX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Disciplined U.S. Core Fund

Allspring Spectrum Growth Fund

Часто сравнивают с EVSAX:
EVSAX с EKBAXEVSAX с PRPFXEVSAX с SWPPXEVSAX с VFIFXEVSAX с VYMEVSAX с FTRIXEVSAX с RICGX
Часто сравнивают с WGCFX:
WGCFX с SOPVXWGCFX с SPYWGCFX с EKJAXWGCFX с AGTHXWGCFX с WFMIXWGCFX с SSHIXWGCFX с ESPAX

Доходность на риск

EVSAX vs. WGCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVSAX
Ранг доходности на риск EVSAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
WGCFX
Ранг доходности на риск WGCFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGCFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGCFX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGCFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGCFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGCFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVSAX c WGCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVSAXWGCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.45

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.39

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

4.16

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.43

14.24

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVSAX vs. WGCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVSAX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WGCFX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVSAX и WGCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVSAXWGCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.66

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.81

-0.32

Просадки

Сравнение просадок EVSAX и WGCFX

Максимальная просадка EVSAX за все время составила -53.73%, что больше максимальной просадки WGCFX в -22.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSAX и WGCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVSAXWGCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.73%

-22.60%

-31.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-5.72%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-9.62%

-9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

-22.60%

-5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-4.89%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.67%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EVSAX и WGCFX

Текущая волатильность для Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) составляет 2.94%, в то время как у Allspring Spectrum Growth Fund (WGCFX) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что EVSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVSAXWGCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.42%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

7.21%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

9.73%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

10.74%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

11.45%

+6.94%

Сравнение комиссий EVSAX и WGCFX

EVSAX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии WGCFX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVSAX и WGCFX

Дивидендная доходность EVSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности WGCFX в 7.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVSAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund		4.94%5.54%6.61%9.22%14.46%8.22%9.22%6.68%7.11%4.31%2.43%11.99%
WGCFX
Allspring Spectrum Growth Fund		7.31%8.17%6.22%0.26%6.87%13.28%11.04%0.60%18.34%13.76%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVSAX and WGCFX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGCFX has higher volatility (3.42%) compared to EVSAX (2.94%). In terms of maximum drawdown, EVSAX dropped -53.73% vs WGCFX's -22.60%.

EVSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVSAX и WGCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор