PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVSAX с FTRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVSAX с FTRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX).

EVSAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 1990 г.. FTRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности EVSAX и FTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVSAX и FTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVSAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund		-3.97%18.65%29.20%25.97%-18.21%30.35%15.95%31.87%-8.43%20.47%
FTRIX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I		-2.11%26.92%26.00%26.46%-9.00%26.26%12.96%31.06%-7.43%17.82%

Доходность по периодам

С начала года, EVSAX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у FTRIX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции EVSAX уступали акциям FTRIX по среднегодовой доходности: 13.81% против 15.42% соответственно.

EVSAX

1 день
2.98%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.73%
1 год
19.59%
3 года*
19.88%
5 лет*
12.61%
10 лет*
13.81%

FTRIX

1 день
3.17%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
2.49%
1 год
26.36%
3 года*
22.46%
5 лет*
14.91%
10 лет*
15.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Disciplined U.S. Core Fund

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I

Часто сравнивают с EVSAX:
EVSAX с SWPPXEVSAX с EKBAXEVSAX с PRPFXEVSAX с VYMEVSAX с VFIFXEVSAX с FGRIXEVSAX с RICGX
Часто сравнивают с FTRIX:
FTRIX с FGRTXFTRIX с SWTSXFTRIX с GFSIXFTRIX с FLCSXFTRIX с AQGIXFTRIX с SSHQXFTRIX с RICGX

Сравнение комиссий EVSAX и FTRIX

EVSAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FTRIX в 0.65%.

EVSAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund
FTRIX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I

Доходность на риск

EVSAX vs. FTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVSAX
Ранг доходности на риск EVSAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FTRIX
Ранг доходности на риск FTRIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVSAX c FTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVSAXFTRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.47

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.09

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.25

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

10.43

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVSAX vs. FTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVSAX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTRIX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVSAX и FTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVSAXFTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.47

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.90

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.85

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.57

-0.10

Корреляция

Корреляция между EVSAX и FTRIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVSAX и FTRIX

Дивидендная доходность EVSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности FTRIX в 3.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVSAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund		5.77%5.54%6.61%9.22%14.46%8.22%9.22%6.68%7.11%4.31%2.43%11.99%
FTRIX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I		3.99%3.91%2.68%2.09%4.38%4.75%8.02%12.76%21.72%16.33%1.96%4.15%

Просадки

Сравнение просадок EVSAX и FTRIX

Максимальная просадка EVSAX за все время составила -53.73%, примерно равная максимальной просадке FTRIX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSAX и FTRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVSAXFTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.73%

-52.46%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-12.15%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

-23.31%

-4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.03%

-35.22%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-6.13%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-6.59%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.62%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EVSAX и FTRIX

Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) имеют волатильность 5.30% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVSAXFTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.56%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

9.77%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

18.38%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

16.72%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

18.13%

+0.24%