Сравнение EVSAX с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
EVSAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 1990 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности EVSAX и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVSAX и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSAX Allspring Disciplined U.S. Core Fund | -3.97% | 18.65% | 29.20% | 25.97% | -18.21% | 30.35% | 15.95% | 31.87% | -8.43% | 20.47% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, EVSAX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции EVSAX превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 13.81% против 11.22% соответственно.
EVSAX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 13.81%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVSAX и VYM
EVSAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Доходность на риск
EVSAX vs. VYM — Ранг доходности на риск
EVSAX
VYM
Сравнение EVSAX c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSAX | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.70 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.56 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 6.86 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSAX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.19 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.79 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.69 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EVSAX и VYM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSAX и VYM
Дивидендная доходность EVSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSAX Allspring Disciplined U.S. Core Fund | 5.77% | 5.54% | 6.61% | 9.22% | 14.46% | 8.22% | 9.22% | 6.68% | 7.11% | 4.31% | 2.43% | 11.99% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок EVSAX и VYM
Максимальная просадка EVSAX за все время составила -53.73%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSAX и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVSAX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.73% | -56.98% | +3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -11.32% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.72% | -15.84% | -11.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.03% | -35.21% | +2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -4.91% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -7.25% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.57% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSAX и VYM
Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что EVSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVSAX | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 3.60% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 7.96% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 15.14% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 13.97% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 16.33% | +2.04% |