PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVSAX с VFIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVSAX с VFIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVSAX (Allspring Disciplined U.S. Core Fund) and VFIFX (Vanguard Target Retirement 2050 Fund) are both mutual funds - EVSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Allspring Global Investments, while VFIFX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, EVSAX returned 15.51%/yr vs 11.74%/yr for VFIFX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EVSAX charges 0.86%/yr vs 0.08%/yr for VFIFX.

Доходность

Сравнение доходности EVSAX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EVSAX показывает доходность 12.18%, а VFIFX немного ниже – 12.06%. За последние 10 лет акции EVSAX превзошли акции VFIFX по среднегодовой доходности: 15.51% против 11.74% соответственно.

EVSAX

1 день
0.28%
1 месяц
5.86%
С начала года
12.18%
6 месяцев
12.41%
1 год
30.01%
3 года*
24.42%
5 лет*
15.23%
10 лет*
15.51%

VFIFX

1 день
0.35%
1 месяц
5.14%
С начала года
12.06%
6 месяцев
12.99%
1 год
28.12%
3 года*
19.67%
5 лет*
10.35%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVSAX и VFIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVSAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund		12.18%18.65%29.20%25.97%-18.21%30.35%15.95%31.87%-8.43%20.47%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		12.06%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%19.15%

Correlation

The correlation between EVSAX and VFIFX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2006 г.

0.96

The correlation between EVSAX and VFIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Disciplined U.S. Core Fund

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с EVSAX:
EVSAX с EKBAXEVSAX с PRPFXEVSAX с SWPPXEVSAX с VYMEVSAX с FTRIXEVSAX с RICGXEVSAX с FGRIX
Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с FIPFXVFIFX с VFIAXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX

Доходность на риск

EVSAX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVSAX
Ранг доходности на риск EVSAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVSAX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVSAXVFIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.51

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.47

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.21

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.43

14.25

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVSAX vs. VFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVSAX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIFX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVSAX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVSAXVFIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.73

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.78

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.52

-0.02

Просадки

Сравнение просадок EVSAX и VFIFX

Максимальная просадка EVSAX за все время составила -53.73%, примерно равная максимальной просадке VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSAX и VFIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVSAXVFIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.73%

-51.68%

-2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-8.87%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-14.54%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

-25.40%

-2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.03%

-31.36%

-1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-6.88%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.00%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EVSAX и VFIFX

Текущая волатильность для Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) составляет 2.94%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что EVSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVSAXVFIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.35%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

9.02%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

11.36%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

14.18%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

15.11%

+3.28%

Сравнение комиссий EVSAX и VFIFX

EVSAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVSAX и VFIFX

Дивидендная доходность EVSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности VFIFX в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVSAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund		4.94%5.54%6.61%9.22%14.46%8.22%9.22%6.68%7.11%4.31%2.43%11.99%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		1.86%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EVSAX and VFIFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFIFX has higher volatility (3.35%) compared to EVSAX (2.94%). In terms of maximum drawdown, EVSAX dropped -53.73% vs VFIFX's -51.68%.

EVSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVSAX и VFIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор