Сравнение EVSAX с VFIFX
EVSAX (Allspring Disciplined U.S. Core Fund) and VFIFX (Vanguard Target Retirement 2050 Fund) are both mutual funds - EVSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Allspring, while VFIFX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, EVSAX returned 15.23%/yr vs 11.48%/yr for VFIFX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. EVSAX charges 0.86%/yr vs 0.08%/yr for VFIFX.
Доходность
Сравнение доходности EVSAX и VFIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVSAX показывает доходность 14.11%, что значительно выше, чем у VFIFX с доходностью 13.19%. За последние 10 лет акции EVSAX превзошли акции VFIFX по среднегодовой доходности: 15.23% против 11.48% соответственно.
EVSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 2.49%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 14.11%
- 1 год
- 25.19%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 15.23%
- Всё время*
- 9.14%
VFIFX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 10.05%
- С начала года
- 13.19%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- 11.48%
- Всё время*
- 8.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам EVSAX и VFIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSAX Allspring Disciplined U.S. Core Fund | 14.11% | 18.65% | 29.20% | 25.97% | -18.21% | 30.35% | 15.95% | 31.87% | -8.43% | 20.47% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 13.19% | 21.42% | 14.45% | 20.39% | -17.48% | 16.42% | 16.40% | 24.99% | -7.89% | 19.15% |
Correlation
The correlation between EVSAX and VFIFX is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2006 г. | 0.96 |
The correlation between EVSAX and VFIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVSAX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск
EVSAX
VFIFX
Сравнение EVSAX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVSAX | VFIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.66 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | 11.07 | +1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVSAX и VFIFX
Максимальная просадка EVSAX за все время составила -53.73%, примерно равная максимальной просадке VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSAX и VFIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVSAX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.73% | -51.68% | -2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -8.87% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.00% | -14.54% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.72% | -25.40% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.03% | -31.36% | -1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -6.84% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.13% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSAX и VFIFX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что EVSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVSAX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 3.99% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 10.55% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 12.59% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 14.37% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 15.10% | +3.33% |
Сравнение комиссий EVSAX и VFIFX
EVSAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSAX и VFIFX
Дивидендная доходность EVSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности VFIFX в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSAX Allspring Disciplined U.S. Core Fund | 4.86% | 5.54% | 6.61% | 9.22% | 14.46% | 8.22% | 9.22% | 6.68% | 7.11% | 4.31% | 2.43% | 11.99% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 1.85% | 2.09% | 2.26% | 2.21% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 0.03% | 2.04% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, EVSAX and VFIFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EVSAX has higher volatility (4.32%) compared to VFIFX (3.99%). In terms of maximum drawdown, EVSAX dropped -53.73% vs VFIFX's -51.68%.
VFIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVSAX и VFIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор