PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVSAX с VFIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVSAX с VFIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).

EVSAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 1990 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности EVSAX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVSAX и VFIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVSAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund		-3.97%18.65%29.20%25.97%-18.21%30.35%15.95%31.87%-8.43%20.47%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-1.43%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%19.15%

Доходность по периодам

С начала года, EVSAX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у VFIFX с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции EVSAX превзошли акции VFIFX по среднегодовой доходности: 13.81% против 10.57% соответственно.

EVSAX

1 день
2.98%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.73%
1 год
19.59%
3 года*
19.88%
5 лет*
12.61%
10 лет*
13.81%

VFIFX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Disciplined U.S. Core Fund

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с EVSAX:
EVSAX с SWPPXEVSAX с EKBAXEVSAX с PRPFXEVSAX с VYMEVSAX с FGRIXEVSAX с RICGXEVSAX с FTRIX
Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с VFIAXVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX

Сравнение комиссий EVSAX и VFIFX

EVSAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.

EVSAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

EVSAX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVSAX
Ранг доходности на риск EVSAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVSAX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVSAXVFIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.37

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.96

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.93

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

8.80

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVSAX vs. VFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVSAX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIFX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVSAX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVSAXVFIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.37

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.60

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

-0.01

Корреляция

Корреляция между EVSAX и VFIFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVSAX и VFIFX

Дивидендная доходность EVSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности VFIFX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVSAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund		5.77%5.54%6.61%9.22%14.46%8.22%9.22%6.68%7.11%4.31%2.43%11.99%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.12%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%

Просадки

Сравнение просадок EVSAX и VFIFX

Максимальная просадка EVSAX за все время составила -53.73%, примерно равная максимальной просадке VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSAX и VFIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVSAXVFIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.73%

-51.68%

-2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-10.52%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

-25.40%

-2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.03%

-31.36%

-1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-6.48%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-6.93%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.31%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EVSAX и VFIFX

Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) имеют волатильность 5.30% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVSAXVFIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.57%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

8.91%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

14.98%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

14.12%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

15.07%

+3.30%