- ISIN
- US94984B1733
- CUSIP
- 94984B173
- Эмитент
- Allspring Global Investments
- Дата выпуска
- 28 февр. 1990 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EVSAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) прибавил 12.2% с начала года. Текущая цена акции EVSAX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EVSAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,032.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) показал доход в 12.18% с начала года и 30.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EVSAX составила 15.51%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Allspring Disciplined U.S. Core Fund
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 30.01%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 15.23%
- 10 лет*
- 15.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EVSAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -19.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EVSAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 18 дек. 1997 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.35% | -0.99% | -4.30% | 10.24% | 5.28% | 0.66% | 12.18% | ||||||
| 2025 | 3.21% | -2.10% | -6.13% | 0.46% | 6.46% | 4.87% | 2.24% | 2.11% | 4.14% | 2.29% | 0.22% | 0.09% | 18.65% |
| 2024 | 2.26% | 6.02% | 3.69% | -4.12% | 5.51% | 3.65% | 0.94% | 2.34% | 1.99% | -0.30% | 6.37% | -1.91% | 29.20% |
| 2023 | 6.59% | -2.04% | 3.07% | 0.79% | 1.06% | 7.28% | 3.14% | -1.85% | -4.27% | -2.28% | 8.26% | 4.48% | 25.97% |
| 2022 | -4.69% | -2.60% | 3.55% | -8.13% | 0.34% | -8.81% | 8.75% | -4.10% | -9.06% | 8.10% | 5.19% | -6.15% | -18.21% |
| 2021 | -0.52% | 2.94% | 5.30% | 5.13% | 0.55% | 2.20% | 2.06% | 3.29% | -4.85% | 7.19% | -0.50% | 4.58% | 30.35% |
Метрики бенчмарка
Allspring Disciplined U.S. Core Fund has an annualized alpha of 0.35%, beta of 0.98, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 1990.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.92, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.35%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 100.01%
- Участие в снижении
- 99.51%
Комиссия
Комиссия EVSAX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EVSAX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EVSAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 2.93 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.43 | 13.52 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Allspring Disciplined U.S. Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.44 | $1.44 | $1.53 | $1.75 | $2.39 | $1.89 | $1.77 | $1.21 | $1.04 | $0.74 | $0.36 | $1.63 |
Дивидендный доход | 4.94% | 5.54% | 6.61% | 9.22% | 14.46% | 8.22% | 9.22% | 6.68% | 7.11% | 4.31% | 2.43% | 11.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allspring Disciplined U.S. Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $1.53 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $1.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.39 | $2.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.89 | $1.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Allspring Disciplined U.S. Core Fund показал максимальную просадку в 53.73%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.73%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 6mo | 5y 1moиюль 2007 г. - сент. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -48.91%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 4y 4d | 6y 1moсент. 2000 г. - окт. 2006 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -33.25%окт. 1998 г. | 1y | 5mo 4d | 1y 5moокт. 1997 г. - март 1999 г. |
Обвал COVID2020 | -33.03%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.72%сент. 2022 г. | 9mo 24d | 1y 3mo | 2y 1moдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Показатели просадок
| EVSAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.73% | -56.78% | +3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -9.10% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.00% | -18.90% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.72% | -25.43% | -2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.03% | -33.92% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -10.72% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.97% | -0.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EVSAX
Добавьте Allspring Disciplined U.S. Core Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EVSAX