Сравнение EVSAX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
EVSAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 1990 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности EVSAX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVSAX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSAX Allspring Disciplined U.S. Core Fund | -3.97% | 18.65% | 29.20% | 25.97% | -18.21% | 30.35% | 15.95% | 31.87% | -8.43% | 20.47% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, EVSAX показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EVSAX имеют среднегодовую доходность 13.81%, а акции SWPPX немного впереди с 14.04%.
EVSAX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 13.81%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVSAX и SWPPX
EVSAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
EVSAX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
EVSAX
SWPPX
Сравнение EVSAX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSAX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.97 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.49 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.52 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 7.29 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSAX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.97 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.77 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между EVSAX и SWPPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSAX и SWPPX
Дивидендная доходность EVSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSAX Allspring Disciplined U.S. Core Fund | 5.77% | 5.54% | 6.61% | 9.22% | 14.46% | 8.22% | 9.22% | 6.68% | 7.11% | 4.31% | 2.43% | 11.99% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок EVSAX и SWPPX
Максимальная просадка EVSAX за все время составила -53.73%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSAX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVSAX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.73% | -55.06% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -12.10% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.72% | -24.51% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.03% | -33.80% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -6.26% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -10.00% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.52% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSAX и SWPPX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 5.30% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVSAX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 5.36% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 9.55% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 18.32% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 16.94% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 18.21% | +0.16% |