PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRPFX с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRPFX с ELCV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PRPFX (Permanent Portfolio Class I) and ELCV (Eventide High Dividend ETF) are both funds - PRPFX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Permanent Portfolio, while ELCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Eventide. Both are actively managed. Over the past year, PRPFX returned 17.66% vs 32.38% for ELCV. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRPFX charges 0.81%/yr vs 0.49%/yr for ELCV.

Доходность

Сравнение доходности PRPFX и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Class I (PRPFX) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRPFX показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 22.21%.

PRPFX

1 день
0.64%
1 месяц
-2.53%
С начала года
3.05%
6 месяцев
4.38%
1 год
17.66%
3 года*
19.77%
5 лет*
10.72%
10 лет*
10.56%

ELCV

1 день
0.94%
1 месяц
5.07%
С начала года
22.21%
6 месяцев
21.66%
1 год
32.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRPFX и ELCV

2026 (YTD)20252024
PRPFX
Permanent Portfolio Class I		3.05%28.78%0.87%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		22.21%9.96%-0.64%

Correlation

The correlation between PRPFX and ELCV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.53

The correlation between PRPFX and ELCV has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Class I

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VOOPRPFX с VFINXPRPFX с FPURXPRPFX с MOGAX
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с ABEQELCV с CGVVELCV с UDIELCV с MFVLELCV с DFLVELCV с DVALELCV с KEAT

Доходность на риск

PRPFX vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPFX c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Class I (PRPFX) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRPFXELCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.64

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.56

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

6.18

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.95

21.66

-15.71

PRPFX vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPFX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа ELCV равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPFX и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRPFX и ELCV

Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, что больше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и ELCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRPFXELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-18.38%

-8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-5.05%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

0.00%

-7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-3.70%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.45%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPFX и ELCV

Текущая волатильность для Permanent Portfolio Class I (PRPFX) составляет 3.64%, в то время как у Eventide High Dividend ETF (ELCV) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRPFXELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.47%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

9.21%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

11.89%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

15.48%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

15.48%

-4.83%

Сравнение комиссий PRPFX и ELCV

PRPFX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии ELCV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPFX и ELCV

Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности ELCV в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.75%2.34%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRPFX
Permanent Portfolio Class I		3.17%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Часто задаваемые вопросы

PRPFX and ELCV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELCV has higher volatility (4.47%) compared to PRPFX (3.64%). In terms of maximum drawdown, PRPFX dropped -27.16% vs ELCV's -18.38%.

ELCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRPFX и ELCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор