PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELCV с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELCV с KEAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide High Dividend ETF (ELCV) и Keating Active ETF (KEAT).

ELCV и KEAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ELCV и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide High Dividend ETF (ELCV) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELCV и KEAT

2026 (YTD)20252024
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.81%
KEAT
Keating Active ETF		11.91%22.76%-4.74%

Доходность по периодам

С начала года, ELCV показывает доходность 9.71%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 11.91%.

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KEAT

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.46%
С начала года
11.91%
6 месяцев
15.74%
1 год
29.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide High Dividend ETF

Keating Active ETF

Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с ABEQELCV с GCOWELCV с MFVLELCV с CSTKELCV с ESSCELCV с MDLV
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с VASGXKEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с SLVOKEAT с QQQKEAT с VTVKEAT с VOO

Сравнение комиссий ELCV и KEAT

ELCV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.

KEAT
Keating Active ETF
ELCV
Eventide High Dividend ETF

Доходность на риск

ELCV vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELCV c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide High Dividend ETF (ELCV) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELCVKEATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.49

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

3.22

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.48

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

4.02

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

16.77

-9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELCV vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELCV на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа KEAT равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELCV и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELCVKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.49

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.79

-1.02

Корреляция

Корреляция между ELCV и KEAT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELCV и KEAT

Дивидендная доходность ELCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности KEAT в 2.37%

TTM20252024
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%
KEAT
Keating Active ETF		2.37%2.48%1.72%

Просадки

Сравнение просадок ELCV и KEAT

Максимальная просадка ELCV за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELCV и KEAT.

Загрузка...

Показатели просадок

ELCVKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-7.45%

-10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-7.38%

-4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-3.46%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-1.38%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.77%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ELCV и KEAT

Eventide High Dividend ETF (ELCV) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что ELCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELCVKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

2.97%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

8.67%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

12.06%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

10.39%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

10.39%

+5.31%