PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRPFX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRPFX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PRPFX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRPFX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		4.73%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, PRPFX показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции PRPFX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 11.05% против 8.70% соответственно.

PRPFX

1 день
1.95%
1 месяц
-5.63%
С начала года
4.73%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.18%
3 года*
20.75%
5 лет*
12.38%
10 лет*
11.05%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий PRPFX и CONWX

PRPFX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Доходность на риск

PRPFX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPFX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRPFXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

1.71

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.37

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.44

2.21

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.34

12.51

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRPFX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPFX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPFX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRPFXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.71

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.74

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.78

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.79

+0.01

Корреляция

Корреляция между PRPFX и CONWX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPFX и CONWX

Дивидендная доходность PRPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.12%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRPFX и CONWX

Максимальная просадка PRPFX за все время составила -27.16%, примерно равная максимальной просадке CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPFX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRPFXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-26.09%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-8.60%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.49%

-12.49%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

-26.09%

+5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-1.27%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-2.78%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.52%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPFX и CONWX

Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что PRPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRPFXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.25%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

5.47%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

10.70%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

10.27%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

11.16%

-0.57%