PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PROVX с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PROVX с USNQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PROVX (Provident Trust Strategy Fund) and USNQX (USAA Nasdaq 100 Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PROVX returned 12.63%/yr vs 21.64%/yr for USNQX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PROVX charges 0.93%/yr vs 0.42%/yr for USNQX.

Доходность

Сравнение доходности PROVX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PROVX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у USNQX с доходностью 21.19%. За последние 10 лет акции PROVX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 12.63% против 21.64% соответственно.

PROVX

1 день
-0.52%
1 месяц
-3.28%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.50%
1 год
17.18%
3 года*
15.66%
5 лет*
6.97%
10 лет*
12.63%

USNQX

1 день
-0.29%
1 месяц
9.17%
С начала года
21.19%
6 месяцев
19.57%
1 год
41.10%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.67%
10 лет*
21.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PROVX и USNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		1.38%13.10%19.73%17.59%-22.62%31.96%19.47%25.71%-1.31%29.40%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		21.19%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%

Correlation

The correlation between PROVX and USNQX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2000 г.

0.78

The correlation between PROVX and USNQX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.79 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Provident Trust Strategy Fund

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с PROVX:
PROVX с GXXIXPROVX с ANFFXPROVX с BPTRXPROVX с AMCFXPROVX с AMRGXPROVX с AULDXPROVX с ADX
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD

Доходность на риск

PROVX vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PROVX
Ранг доходности на риск PROVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROVX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROVX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROVX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PROVX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PROVXUSNQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.59

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.39

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

3.45

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

13.21

-8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PROVX vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PROVX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа USNQX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PROVX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PROVXUSNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.59

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.78

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.96

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.37

+0.13

Просадки

Сравнение просадок PROVX и USNQX

Максимальная просадка PROVX за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROVX и USNQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PROVXUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.65%

-76.24%

+18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-12.07%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

-22.88%

+6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.48%

-36.95%

+9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.48%

-36.95%

+9.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-0.29%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-26.75%

+13.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.15%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PROVX и USNQX

Текущая волатильность для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) составляет 2.66%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что PROVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PROVXUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

4.53%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

12.19%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

16.09%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

22.90%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

22.66%

-6.48%

Сравнение комиссий PROVX и USNQX

PROVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PROVX и USNQX

Дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.57%, что больше доходности USNQX в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		16.57%16.80%6.94%4.61%19.17%0.35%9.04%4.40%5.80%1.54%1.92%7.73%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		2.49%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%

Часто задаваемые вопросы

PROVX and USNQX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNQX has higher volatility (4.53%) compared to PROVX (2.66%). In terms of maximum drawdown, PROVX dropped -57.65% vs USNQX's -76.24%.

USNQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PROVX и USNQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор