Сравнение PROVX с USNQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).
PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PROVX и USNQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PROVX и USNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | -5.93% | 20.52% | 25.42% | 54.46% | -32.71% | 26.82% | 48.31% | 38.86% | -0.43% | 32.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PROVX показывает доходность -5.40%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции PROVX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 11.71% против 18.56% соответственно.
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
USNQX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PROVX и USNQX
PROVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.
Доходность на риск
PROVX vs. USNQX — Ранг доходности на риск
PROVX
USNQX
Сравнение PROVX c USNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PROVX | USNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.04 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.62 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.84 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 6.82 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PROVX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.04 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.55 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.82 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.33 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между PROVX и USNQX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PROVX и USNQX
Дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%, что больше доходности USNQX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 3.21% | 3.01% | 2.19% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок PROVX и USNQX
Максимальная просадка PROVX за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROVX и USNQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PROVX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -76.24% | +18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -12.72% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.48% | -36.95% | +9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.48% | -36.95% | +9.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -9.06% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -26.93% | +13.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.44% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PROVX и USNQX
Текущая волатильность для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) составляет 4.20%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PROVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PROVX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 6.56% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 12.90% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 22.75% | -8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 22.92% | -7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 22.61% | -6.49% |