Сравнение PROVX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PROVX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PROVX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -7.57% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | -0.20% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PROVX показывает доходность -7.57%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
PROVX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 11.45%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PROVX и SWLGX
PROVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
PROVX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
PROVX
SWLGX
Сравнение PROVX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PROVX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.83 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.35 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.17 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 4.02 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PROVX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.83 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.70 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PROVX и SWLGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PROVX и SWLGX
Дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.17%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 18.17% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PROVX и SWLGX
Максимальная просадка PROVX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROVX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PROVX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -32.69% | -24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -16.16% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.48% | -32.69% | +5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.13% | -13.03% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -7.13% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 4.69% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PROVX и SWLGX
Текущая волатильность для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) составляет 3.30%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что PROVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PROVX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 6.73% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 12.40% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 22.57% | -8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 21.52% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 22.81% | -6.70% |