PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PROVX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PROVX с ADX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PROVX (Provident Trust Strategy Fund) and ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PROVX returned 12.69%/yr vs 18.25%/yr for ADX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PROVX charges 0.93%/yr vs 0.59%/yr for ADX.

Доходность

Сравнение доходности PROVX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PROVX показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью 13.47%. За последние 10 лет акции PROVX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 12.69% против 18.25% соответственно.

PROVX

1 день
-1.23%
1 месяц
-2.38%
С начала года
1.91%
6 месяцев
1.62%
1 год
18.04%
3 года*
15.86%
5 лет*
7.24%
10 лет*
12.69%

ADX

1 день
-0.74%
1 месяц
6.45%
С начала года
13.47%
6 месяцев
14.75%
1 год
34.07%
3 года*
29.23%
5 лет*
17.26%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PROVX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		1.91%13.10%19.73%17.59%-22.62%31.96%19.47%25.71%-1.31%29.40%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		13.47%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Correlation

The correlation between PROVX and ADX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 1986 г.

0.62

The correlation between PROVX and ADX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.80 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Provident Trust Strategy Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с PROVX:
PROVX с GXXIXPROVX с ANFFXPROVX с BPTRXPROVX с AMCFXPROVX с AMRGXPROVX с AULDXPROVX с FBCGX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Доходность на риск

PROVX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PROVX
Ранг доходности на риск PROVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROVX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROVX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROVX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROVX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PROVX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PROVXADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.48

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.48

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

3.37

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

17.93

-12.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PROVX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PROVX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PROVX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PROVXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.48

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.00

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

1.02

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.10

+0.40

Просадки

Сравнение просадок PROVX и ADX

Максимальная просадка PROVX за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROVX и ADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PROVXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.65%

-71.60%

+13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-10.16%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

-18.29%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.48%

-25.07%

-2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.48%

-37.17%

+9.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-0.74%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-23.13%

+9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

1.91%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PROVX и ADX

Текущая волатильность для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) составляет 2.68%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что PROVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PROVXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.68%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

10.70%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

13.81%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

17.30%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

18.02%

-1.83%

Сравнение комиссий PROVX и ADX

PROVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PROVX и ADX

Дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.48%, что больше доходности ADX в 7.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		7.35%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		16.48%16.80%6.94%4.61%19.17%0.35%9.04%4.40%5.80%1.54%1.92%7.73%

Часто задаваемые вопросы

PROVX and ADX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADX has higher volatility (3.68%) compared to PROVX (2.68%). In terms of maximum drawdown, PROVX dropped -57.65% vs ADX's -71.60%.

ADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PROVX и ADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор