PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PROVX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PROVX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PROVX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PROVX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		-5.40%13.10%19.73%17.59%-22.62%31.96%19.47%25.71%-1.31%29.40%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, PROVX показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции PROVX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 11.71% против 16.68% соответственно.

PROVX

1 день
2.35%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
1.13%
1 год
10.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.71%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Provident Trust Strategy Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с PROVX:
PROVX с BPTRXPROVX с ANFFXPROVX с GXXIXPROVX с AMCFXPROVX с AULDXPROVX с AMRGXPROVX с FBCGX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий PROVX и ADX

PROVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

PROVX
Provident Trust Strategy Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

PROVX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PROVX
Ранг доходности на риск PROVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PROVX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PROVXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.47

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.18

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

2.56

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.81

11.81

-8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PROVX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PROVX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PROVX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PROVXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.47

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.89

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.93

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.09

+0.39

Корреляция

Корреляция между PROVX и ADX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PROVX и ADX

Дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		17.76%16.80%6.94%4.61%19.17%0.35%9.04%4.40%5.80%1.54%1.92%7.73%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок PROVX и ADX

Максимальная просадка PROVX за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROVX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

PROVXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.65%

-71.60%

+13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-11.12%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.48%

-25.07%

-2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.48%

-37.17%

+9.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-4.36%

-5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.23%

-23.22%

+9.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.41%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PROVX и ADX

Текущая волатильность для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) составляет 4.20%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что PROVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PROVXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

6.64%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

10.77%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

18.76%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

17.23%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

17.96%

-1.84%