PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PROSY с PHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PROSY с PHG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PROSY (Prosus N.V.) and PHG (Koninklijke Philips N.V.) are both stocks. PROSY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while PHG operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, PROSY returned -0.71%/yr vs -9.94%/yr for PHG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PROSY и PHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prosus N.V. (PROSY) и Koninklijke Philips N.V. (PHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PROSY показывает доходность -29.94%, что значительно ниже, чем у PHG с доходностью 2.55%.

PROSY

1 день
3.34%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-29.94%
6 месяцев
-29.82%
1 год
-22.54%
3 года*
11.70%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
—

PHG

1 день
0.45%
1 месяц
-0.82%
С начала года
2.55%
6 месяцев
2.93%
1 год
16.20%
3 года*
12.30%
5 лет*
-9.94%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PROSY и PHG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PROSY
Prosus N.V.		-29.94%55.67%33.80%-5.32%-17.15%-23.28%45.77%-9.97%
PHG
Koninklijke Philips N.V.		2.55%10.87%8.53%55.64%-57.64%-30.75%11.00%2.59%

Correlation

The correlation between PROSY and PHG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.40

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PROSY:

$96.68B

PHG:

$25.89B

EPS

PROSY:

$1.91

PHG:

€1.01

Коэффициент P/E

PROSY:

4.53

PHG:

23.31

Коэффициент PEG

PROSY:

0.03

PHG:

12.10

Коэффициент P/S

PROSY:

7.58

PHG:

1.28

Коэффициент P/B

PROSY:

1.75

PHG:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

PROSY:

$12.76B

PHG:

€17.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

PROSY:

$5.31B

PHG:

€8.00B

EBITDA (12 мес.)

PROSY:

$10.72B

PHG:

€2.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prosus N.V.

Koninklijke Philips N.V.

Часто сравнивают с PROSY:
PROSY с STLAPROSY с NPSNYPROSY с SAPPROSY с NEXOYPROSY с BRK-BPROSY с SPYPROSY с CGIC
Часто сравнивают с PHG:
PHG с GEPHG с JABLXPHG с VTWIXPHG с PFEPHG с INTCPHG с KLACPHG с AMAT

Доходность на риск

PROSY vs. PHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PROSY
Ранг доходности на риск PROSY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROSY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROSY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROSY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROSY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROSY: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PHG
Ранг доходности на риск PHG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PROSY c PHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosus N.V. (PROSY) и Koninklijke Philips N.V. (PHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PROSYPHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
0.55

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
1.02

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.12

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.73

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

1.64

-2.66

PROSY vs. PHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PROSY на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа PHG равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PROSY и PHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PROSY и PHG

Максимальная просадка PROSY за все время составила -69.36%, что меньше максимальной просадки PHG в -79.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROSY и PHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PROSYPHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.36%

-79.61%

+10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.52%

-22.27%

-20.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.52%

-33.81%

-8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.42%

-75.82%

+16.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.60%

-50.05%

+9.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.05%

-29.25%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.26%

9.89%

+12.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PROSY и PHG

Prosus N.V. (PROSY) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с Koninklijke Philips N.V. (PHG) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что PROSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PROSYPHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.76%

7.33%

+6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.85%

22.31%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.57%

29.88%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.17%

37.52%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.63%

31.88%

+9.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PROSY и PHG

PROSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHG
Koninklijke Philips N.V.		3.79%3.27%0.00%0.00%6.43%2.80%0.00%1.97%2.82%2.02%2.51%2.98%
PROSY
Prosus N.V.		0.00%0.00%0.28%0.25%0.20%0.20%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PROSY и PHG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prosus N.V. и Koninklijke Philips N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
3.64B
3.97B
(PROSY) Общая выручка
(PHG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PROSY значения в USD, PHG значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

PROSY and PHG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PROSY has higher volatility (13.76%) compared to PHG (7.33%). In terms of maximum drawdown, PROSY dropped -69.36% vs PHG's -79.61%.

PHG currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PROSY и PHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор