PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PROSY с PHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PROSY с PHG

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prosus N.V. (PROSY) и Koninklijke Philips N.V. (PHG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PROSY или PHG.

Корреляция

Корреляция между PROSY и PHG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PROSY и PHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prosus N.V. (PROSY) и Koninklijke Philips N.V. (PHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PROSY:

1.00

PHG:

-0.33

Коэф-т Сортино

PROSY:

1.44

PHG:

-0.15

Коэф-т Омега

PROSY:

1.19

PHG:

0.98

Коэф-т Кальмара

PROSY:

0.71

PHG:

-0.17

Коэф-т Мартина

PROSY:

3.19

PHG:

-0.61

Индекс Язвы

PROSY:

9.81%

PHG:

16.16%

Дневная вол-ть

PROSY:

32.97%

PHG:

35.42%

Макс. просадка

PROSY:

-69.30%

PHG:

-79.52%

Текущая просадка

PROSY:

-13.61%

PHG:

-53.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PROSY:

$116.40B

PHG:

$22.37B

EPS

PROSY:

$0.63

PHG:

$0.29

Коэффициент P/E

PROSY:

16.29

PHG:

82.86

Коэффициент P/S

PROSY:

19.82

PHG:

1.24

Коэффициент P/B

PROSY:

2.41

PHG:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

PROSY:

$2.96B

PHG:

$17.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

PROSY:

$1.21B

PHG:

$7.81B

EBITDA (12 мес.)

PROSY:

$2.67B

PHG:

$2.10B

Доходность по периодам

С начала года, PROSY показывает доходность 29.82%, что значительно выше, чем у PHG с доходностью -2.27%.

PROSY

С начала года

29.82%

1 месяц

20.46%

6 месяцев

28.01%

1 год

32.80%

3 года

33.11%

5 лет

4.28%

10 лет

N/A

PHG

С начала года

-2.27%

1 месяц

4.81%

6 месяцев

-4.64%

1 год

-11.56%

3 года

2.47%

5 лет

-8.43%

10 лет

1.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prosus N.V.

Koninklijke Philips N.V.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PROSY и PHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PROSY
Ранг риск-скорректированной доходности PROSY, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PROSY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROSY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROSY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROSY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROSY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
PHG
Ранг риск-скорректированной доходности PHG, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PROSY c PHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosus N.V. (PROSY) и Koninklijke Philips N.V. (PHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PROSY на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа PHG равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PROSY и PHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PROSY и PHG

Дивидендная доходность PROSY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности PHG в 3.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PROSY
Prosus N.V.		0.21%0.28%0.25%0.20%0.14%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHG
Koninklijke Philips N.V.		3.71%0.00%0.00%6.95%3.03%1.87%2.17%3.11%2.52%3.18%3.94%4.17%

Просадки

Сравнение просадок PROSY и PHG

Максимальная просадка PROSY за все время составила -69.30%, что меньше максимальной просадки PHG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROSY и PHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PROSY и PHG

Prosus N.V. (PROSY) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Koninklijke Philips N.V. (PHG) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что PROSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PROSY и PHG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prosus N.V. и Koninklijke Philips N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
2.96B
4.10B
(PROSY) Общая выручка
(PHG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию