PortfoliosLab logo
Сравнение PROSY с PHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PROSY и PHG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PROSY и PHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prosus N.V. (PROSY) и Koninklijke Philips N.V. (PHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-37.75%
PROSY
PHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PROSY:

1.26

PHG:

0.54

Коэф-т Сортино

PROSY:

1.78

PHG:

1.18

Коэф-т Омега

PROSY:

1.24

PHG:

1.19

Коэф-т Кальмара

PROSY:

0.42

PHG:

0.39

Коэф-т Мартина

PROSY:

4.18

PHG:

1.60

Индекс Язвы

PROSY:

10.02%

PHG:

15.00%

Дневная вол-ть

PROSY:

32.98%

PHG:

44.38%

Макс. просадка

PROSY:

-100.00%

PHG:

-79.52%

Текущая просадка

PROSY:

-100.00%

PHG:

-53.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PROSY:

$101.80B

PHG:

$22.63B

EPS

PROSY:

$0.63

PHG:

-$1.04

Коэффициент P/S

PROSY:

17.33

PHG:

1.26

Коэффициент P/B

PROSY:

2.06

PHG:

1.64

Доходность по периодам

С начала года, PROSY показывает доходность 14.11%, что значительно выше, чем у PHG с доходностью -2.37%.


PROSY

С начала года

14.11%

1 месяц

-3.00%

6 месяцев

7.12%

1 год

35.78%

5 лет

6.40%

10 лет

N/A

PHG

С начала года

-2.37%

1 месяц

-2.94%

6 месяцев

-23.21%

1 год

21.91%

5 лет

-7.22%

10 лет

1.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PROSY и PHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PROSY
Ранг риск-скорректированной доходности PROSY, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PROSY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROSY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROSY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROSY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROSY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

PHG
Ранг риск-скорректированной доходности PHG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PROSY c PHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosus N.V. (PROSY) и Koninklijke Philips N.V. (PHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PROSY, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PROSY: 1.26
PHG: 0.54
Коэффициент Сортино PROSY, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PROSY: 1.78
PHG: 1.18
Коэффициент Омега PROSY, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PROSY: 1.24
PHG: 1.19
Коэффициент Кальмара PROSY, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PROSY: 0.42
PHG: 0.39
Коэффициент Мартина PROSY, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PROSY: 4.18
PHG: 1.60

Показатель коэффициента Шарпа PROSY на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа PHG равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PROSY и PHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.26
0.54
PROSY
PHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PROSY и PHG

Дивидендная доходность PROSY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как PHG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PROSY
Prosus N.V.
0.24%0.28%0.25%0.20%0.14%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHG
Koninklijke Philips N.V.
0.00%0.00%0.00%6.95%3.03%1.87%2.17%3.11%2.52%3.18%3.94%4.17%

Просадки

Сравнение просадок PROSY и PHG

Максимальная просадка PROSY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PHG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROSY и PHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-53.45%
PROSY
PHG

Волатильность

Сравнение волатильности PROSY и PHG

Текущая волатильность для Prosus N.V. (PROSY) составляет 12.86%, в то время как у Koninklijke Philips N.V. (PHG) волатильность равна 15.59%. Это указывает на то, что PROSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.86%
15.59%
PROSY
PHG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PROSY и PHG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prosus N.V. и Koninklijke Philips N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию