Сравнение PROSY с STLA
PROSY (Prosus N.V.) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. PROSY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, PROSY returned -0.71%/yr vs -12.06%/yr for STLA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PROSY и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PROSY показывает доходность -24.92%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -32.51%.
PROSY
- 1 день
- -5.69%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -24.92%
- 6 месяцев
- -23.18%
- 1 год
- -8.66%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- —
STLA
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- -32.51%
- 6 месяцев
- -35.86%
- 1 год
- -25.76%
- 3 года*
- -16.21%
- 5 лет*
- -12.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PROSY и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PROSY Prosus N.V. | -24.92% | 55.67% | 33.80% | -5.32% | -17.15% | -30.23% |
STLA Stellantis N.V. | -32.51% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 13.08% |
Correlation
The correlation between PROSY and STLA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.38 |
The correlation between PROSY and STLA shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PROSY:
$103.60B
STLA:
$20.48B
PROSY:
$1.91
STLA:
-$0.43
PROSY:
8.12
STLA:
0.11
PROSY:
1.87
STLA:
0.34
PROSY:
$12.76B
STLA:
$186.57B
PROSY:
$5.31B
STLA:
$86.70B
PROSY:
$10.72B
STLA:
$3.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PROSY vs. STLA — Ранг доходности на риск
PROSY
STLA
Сравнение PROSY c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosus N.V. (PROSY) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PROSY | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.95 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.54 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -1.12 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PROSY | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.50 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.29 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.18 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок PROSY и STLA
Максимальная просадка PROSY за все время составила -69.36%, примерно равная максимальной просадке STLA в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROSY и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PROSY | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.36% | -72.65% | +3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.09% | -47.77% | +8.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.09% | -72.65% | +33.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.97% | -72.65% | +10.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.35% | -68.25% | +31.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.00% | -28.93% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.34% | 23.10% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PROSY и STLA
Prosus N.V. (PROSY) имеет более высокую волатильность в 14.76% по сравнению с Stellantis N.V. (STLA) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что PROSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PROSY | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.76% | 13.68% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.37% | 40.02% | -12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.71% | 51.35% | -18.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.10% | 41.89% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.71% | 41.37% | +0.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PROSY и STLA
Ни PROSY, ни STLA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROSY Prosus N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.25% | 0.20% | 0.20% | 0.12% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PROSY и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prosus N.V. и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PROSY and STLA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PROSY has higher volatility (14.76%) compared to STLA (13.68%). In terms of maximum drawdown, PROSY dropped -69.36% vs STLA's -72.65%.
PROSY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PROSY и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор