PortfoliosLab logo
Сравнение PROSY с STLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PROSY и STLA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PROSY и STLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prosus N.V. (PROSY) и Stellantis N.V. (STLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.92%
-22.69%
PROSY
STLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PROSY:

1.18

STLA:

-1.28

Коэф-т Сортино

PROSY:

1.68

STLA:

-2.18

Коэф-т Омега

PROSY:

1.23

STLA:

0.72

Коэф-т Кальмара

PROSY:

0.39

STLA:

-0.86

Коэф-т Мартина

PROSY:

3.86

STLA:

-1.44

Индекс Язвы

PROSY:

10.03%

STLA:

41.06%

Дневная вол-ть

PROSY:

33.03%

STLA:

46.28%

Макс. просадка

PROSY:

-100.00%

STLA:

-69.00%

Текущая просадка

PROSY:

-100.00%

STLA:

-62.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PROSY:

$104.29B

STLA:

$27.13B

EPS

PROSY:

$0.63

STLA:

$2.08

Коэффициент P/E

PROSY:

14.65

STLA:

4.53

Коэффициент P/S

PROSY:

17.75

STLA:

0.17

Коэффициент P/B

PROSY:

2.18

STLA:

0.29

Доходность по периодам

С начала года, PROSY показывает доходность 16.25%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -21.95%.


PROSY

С начала года

16.25%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

8.11%

1 год

35.89%

5 лет

6.41%

10 лет

N/A

STLA

С начала года

-21.95%

1 месяц

-10.10%

6 месяцев

-25.32%

1 год

-58.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PROSY и STLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PROSY
Ранг риск-скорректированной доходности PROSY, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PROSY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROSY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROSY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROSY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROSY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

STLA
Ранг риск-скорректированной доходности STLA, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PROSY c STLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosus N.V. (PROSY) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PROSY, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PROSY: 1.18
STLA: -1.28
Коэффициент Сортино PROSY, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PROSY: 1.68
STLA: -2.18
Коэффициент Омега PROSY, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PROSY: 1.23
STLA: 0.72
Коэффициент Кальмара PROSY, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PROSY: 0.87
STLA: -0.86
Коэффициент Мартина PROSY, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PROSY: 3.86
STLA: -1.44

Показатель коэффициента Шарпа PROSY на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа STLA равного -1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PROSY и STLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
-1.28
PROSY
STLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PROSY и STLA

Дивидендная доходность PROSY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности STLA в 7.58%


TTM20242023202220212020
PROSY
Prosus N.V.
0.24%0.28%0.25%0.20%0.14%0.12%
STLA
Stellantis N.V.
7.58%12.66%6.32%7.90%2.66%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PROSY и STLA

Максимальная просадка PROSY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки STLA в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROSY и STLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.98%
-62.98%
PROSY
STLA

Волатильность

Сравнение волатильности PROSY и STLA

Текущая волатильность для Prosus N.V. (PROSY) составляет 13.00%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 28.01%. Это указывает на то, что PROSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.00%
28.01%
PROSY
STLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PROSY и STLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prosus N.V. и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию