PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PROSY с NPSNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PROSY с NPSNY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PROSY (Prosus N.V.) and NPSNY (Naspers Ltd ADR) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past 5 years, PROSY returned -0.71%/yr vs 3.95%/yr for NPSNY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности PROSY и NPSNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prosus N.V. (PROSY) и Naspers Ltd ADR (NPSNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PROSY показывает доходность -24.92%, что значительно ниже, чем у NPSNY с доходностью -19.02%.

PROSY

1 день
-5.69%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-24.92%
6 месяцев
-23.18%
1 год
-8.66%
3 года*
12.81%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
—

NPSNY

1 день
-4.44%
1 месяц
0.65%
С начала года
-19.02%
6 месяцев
-12.61%
1 год
-7.26%
3 года*
18.51%
5 лет*
3.95%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PROSY и NPSNY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PROSY
Prosus N.V.		-24.92%55.67%33.80%-5.32%-17.15%-23.28%45.77%-9.97%
NPSNY
Naspers Ltd ADR		-19.02%52.37%30.17%2.64%6.75%-23.52%25.03%-5.54%

Correlation

The correlation between PROSY and NPSNY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2019 г.

0.88

The correlation between PROSY and NPSNY has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PROSY:

$103.60B

NPSNY:

$42.88B

EPS

PROSY:

$1.91

NPSNY:

$2.09

Коэффициент P/E

PROSY:

4.85

NPSNY:

5.15

Коэффициент PEG

PROSY:

0.03

NPSNY:

0.08

Коэффициент P/S

PROSY:

8.12

NPSNY:

3.29

Коэффициент P/B

PROSY:

1.87

NPSNY:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

PROSY:

$12.76B

NPSNY:

$13.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

PROSY:

$5.31B

NPSNY:

$5.32B

EBITDA (12 мес.)

PROSY:

$10.72B

NPSNY:

$8.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prosus N.V.

Naspers Ltd ADR

Часто сравнивают с PROSY:
PROSY с PHGPROSY с STLAPROSY с SAPPROSY с NEXOYPROSY с BRK-BPROSY с SPYPROSY с CGIC
Часто сравнивают с NPSNY:
NPSNY с TRINPSNY с UNFINPSNY с 2318.HKNPSNY с ENR.DENPSNY с AGI.TONPSNY с DNOPYNPSNY с APP

Доходность на риск

PROSY vs. NPSNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PROSY
Ранг доходности на риск PROSY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROSY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROSY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROSY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROSY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROSY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
NPSNY
Ранг доходности на риск NPSNY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSNY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSNY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSNY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSNY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSNY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PROSY c NPSNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosus N.V. (PROSY) и Naspers Ltd ADR (NPSNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PROSYNPSNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
-0.21

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
-0.06

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.99

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.22

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

-0.43

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PROSY vs. NPSNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PROSY на текущий момент составляет -0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NPSNY равному -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PROSY и NPSNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PROSYNPSNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

-0.21

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.09

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.54

-0.46

Просадки

Сравнение просадок PROSY и NPSNY

Максимальная просадка PROSY за все время составила -69.36%, примерно равная максимальной просадке NPSNY в -66.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROSY и NPSNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PROSYNPSNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.36%

-66.27%

-3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.09%

-33.58%

-5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.09%

-33.58%

-5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.97%

-61.11%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.35%

-28.18%

-8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.00%

-16.57%

-13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.34%

16.89%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PROSY и NPSNY

Prosus N.V. (PROSY) и Naspers Ltd ADR (NPSNY) имеют волатильность 14.76% и 14.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PROSYNPSNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.76%

14.27%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.37%

28.33%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.71%

34.93%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.10%

46.43%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.71%

43.49%

-1.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PROSY и NPSNY

PROSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NPSNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPSNY
Naspers Ltd ADR		0.55%0.45%0.31%0.28%0.22%0.27%0.17%0.14%0.15%0.17%0.46%0.20%
PROSY
Prosus N.V.		0.00%0.00%0.28%0.25%0.20%0.20%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PROSY и NPSNY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prosus N.V. и Naspers Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
3.64B
4.13B
(PROSY) Общая выручка
(NPSNY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PROSY and NPSNY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PROSY has higher volatility (14.76%) compared to NPSNY (14.27%). In terms of maximum drawdown, PROSY dropped -69.36% vs NPSNY's -66.27%.

NPSNY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PROSY и NPSNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор