PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PROSY с SAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PROSY с SAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PROSY (Prosus N.V.) and SAP (SAP SE) are both stocks. PROSY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while SAP operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, PROSY returned -0.71%/yr vs 6.90%/yr for SAP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PROSY и SAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prosus N.V. (PROSY) и SAP SE (SAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PROSY показывает доходность -24.92%, а SAP немного выше – -24.33%.

PROSY

1 день
-5.69%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-24.92%
6 месяцев
-23.18%
1 год
-8.66%
3 года*
12.81%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
—

SAP

1 день
-5.32%
1 месяц
7.23%
С начала года
-24.33%
6 месяцев
-24.61%
1 год
-40.01%
3 года*
12.19%
5 лет*
6.90%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PROSY и SAP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PROSY
Prosus N.V.		-24.92%55.67%33.80%-5.32%-17.15%-23.28%45.77%-9.97%
SAP
SAP SE		-24.33%-0.48%61.27%52.30%-24.64%9.22%-1.28%12.63%

Correlation

The correlation between PROSY and SAP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2019 г.

0.38

The correlation between PROSY and SAP shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PROSY:

$103.60B

SAP:

$211.02B

EPS

PROSY:

$1.91

SAP:

$6.13

Коэффициент P/E

PROSY:

4.85

SAP:

29.49

Коэффициент PEG

PROSY:

0.03

SAP:

0.63

Коэффициент P/S

PROSY:

8.12

SAP:

5.68

Коэффициент P/B

PROSY:

1.87

SAP:

4.70

Общая выручка (12 мес.)

PROSY:

$12.76B

SAP:

$37.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

PROSY:

$5.31B

SAP:

$27.51B

EBITDA (12 мес.)

PROSY:

$10.72B

SAP:

$12.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prosus N.V.

SAP SE

Часто сравнивают с PROSY:
PROSY с PHGPROSY с STLAPROSY с NPSNYPROSY с NEXOYPROSY с BRK-BPROSY с SPYPROSY с CGIC
Часто сравнивают с SAP:
SAP с MSFTSAP с SAP.DESAP с VOOSAP с ADPSAP с QQQSAP с MINTSAP с LIN

Доходность на риск

PROSY vs. SAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PROSY
Ранг доходности на риск PROSY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROSY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROSY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROSY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROSY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROSY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SAP
Ранг доходности на риск SAP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAP: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PROSY c SAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosus N.V. (PROSY) и SAP SE (SAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PROSYSAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
-1.20

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
-1.68

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.78

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.84

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

-1.46

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PROSY vs. SAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PROSY на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа SAP равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PROSY и SAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PROSYSAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

-1.20

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.24

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.15

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PROSY и SAP

Максимальная просадка PROSY за все время составила -69.36%, что меньше максимальной просадки SAP в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROSY и SAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PROSYSAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.36%

-87.91%

+18.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.09%

-47.71%

+8.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.09%

-47.71%

+8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.97%

-47.71%

-14.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.35%

-41.07%

+4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.00%

-28.23%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.34%

27.40%

-7.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PROSY и SAP

Prosus N.V. (PROSY) имеет более высокую волатильность в 14.76% по сравнению с SAP SE (SAP) с волатильностью 13.32%. Это указывает на то, что PROSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PROSYSAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.76%

13.32%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.37%

29.81%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.71%

33.55%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.10%

28.60%

+14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.71%

28.29%

+13.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PROSY и SAP

PROSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PROSY
Prosus N.V.		0.00%0.00%0.28%0.25%0.20%0.20%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAP
SAP SE		1.62%1.05%0.97%1.41%2.05%1.56%1.31%1.27%1.73%0.87%1.08%1.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PROSY и SAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prosus N.V. и SAP SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
3.64B
9.56B
(PROSY) Общая выручка
(SAP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PROSY and SAP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PROSY has higher volatility (14.76%) compared to SAP (13.32%). In terms of maximum drawdown, PROSY dropped -69.36% vs SAP's -87.91%.

PROSY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PROSY и SAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор