PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PROSY с SAP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PROSY и SAP составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PROSY и SAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prosus N.V. (PROSY) и SAP SE (SAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
128.23%
PROSY
SAP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PROSY:

0.97

SAP:

1.14

Коэф-т Сортино

PROSY:

1.49

SAP:

1.66

Коэф-т Омега

PROSY:

1.19

SAP:

1.21

Коэф-т Кальмара

PROSY:

0.32

SAP:

1.96

Коэф-т Мартина

PROSY:

3.38

SAP:

7.85

Индекс Язвы

PROSY:

9.43%

SAP:

3.85%

Дневная вол-ть

PROSY:

32.68%

SAP:

26.52%

Макс. просадка

PROSY:

-100.00%

SAP:

-87.91%

Текущая просадка

PROSY:

-100.00%

SAP:

-15.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PROSY:

$98.24B

SAP:

$297.85B

EPS

PROSY:

$0.63

SAP:

$2.88

Цена/прибыль

PROSY:

13.38

SAP:

86.28

Доходность по периодам

С начала года, PROSY показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у SAP с доходностью 0.93%.


PROSY

С начала года

6.17%

1 месяц

-12.55%

6 месяцев

-6.61%

1 год

32.89%

5 лет

6.24%

10 лет

N/A

SAP

С начала года

0.93%

1 месяц

-10.22%

6 месяцев

12.50%

1 год

31.17%

5 лет

19.49%

10 лет

14.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PROSY и SAP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PROSY
Ранг риск-скорректированной доходности PROSY, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PROSY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROSY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROSY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROSY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROSY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

SAP
Ранг риск-скорректированной доходности SAP, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PROSY c SAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosus N.V. (PROSY) и SAP SE (SAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PROSY, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
PROSY: 0.97
SAP: 1.14
Коэффициент Сортино PROSY, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PROSY: 1.49
SAP: 1.66
Коэффициент Омега PROSY, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PROSY: 1.19
SAP: 1.21
Коэффициент Кальмара PROSY, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
PROSY: 0.32
SAP: 1.96
Коэффициент Мартина PROSY, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
PROSY: 3.38
SAP: 7.85

Показатель коэффициента Шарпа PROSY на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAP равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PROSY и SAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.97
1.14
PROSY
SAP

Дивиденды

Сравнение дивидендов PROSY и SAP

Дивидендная доходность PROSY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SAP в 0.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PROSY
Prosus N.V.
0.26%0.28%0.25%0.20%0.14%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAP
SAP SE
0.96%0.97%1.41%2.58%1.56%1.31%1.27%1.73%1.18%1.52%1.50%3.39%

Просадки

Сравнение просадок PROSY и SAP

Максимальная просадка PROSY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SAP в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROSY и SAP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-15.39%
PROSY
SAP

Волатильность

Сравнение волатильности PROSY и SAP

Prosus N.V. (PROSY) и SAP SE (SAP) имеют волатильность 11.61% и 11.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.61%
11.54%
PROSY
SAP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PROSY и SAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prosus N.V. и SAP SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab