PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PROSY с NEXOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PROSY с NEXOY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PROSY (Prosus N.V.) and NEXOY (Nexon Co Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — PROSY in Internet Content & Information, NEXOY in Electronic Gaming & Multimedia. Over the past 5 years, PROSY returned -0.71%/yr vs -9.17%/yr for NEXOY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PROSY и NEXOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prosus N.V. (PROSY) и Nexon Co Ltd ADR (NEXOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PROSY показывает доходность -29.94%, что значительно выше, чем у NEXOY с доходностью -47.50%.

PROSY

1 день
3.34%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-29.94%
6 месяцев
-29.82%
1 год
-22.54%
3 года*
11.70%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
—

NEXOY

1 день
-2.38%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-47.50%
6 месяцев
-45.49%
1 год
-34.37%
3 года*
-11.91%
5 лет*
-9.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PROSY и NEXOY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PROSY
Prosus N.V.		-29.94%55.67%33.80%-5.32%-17.15%-23.28%45.77%5.30%
NEXOY
Nexon Co Ltd ADR		-47.50%67.83%-17.37%-19.02%16.18%-37.79%128.71%15.32%

Correlation

The correlation between PROSY and NEXOY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2019 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PROSY:

$96.68B

NEXOY:

$10.42B

EPS

PROSY:

$1.91

NEXOY:

¥156.53

Коэффициент P/E

PROSY:

4.53

NEXOY:

13.55

Коэффициент PEG

PROSY:

0.03

NEXOY:

1.72

Коэффициент P/S

PROSY:

7.58

NEXOY:

3.25

Коэффициент P/B

PROSY:

1.75

NEXOY:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

PROSY:

$12.76B

NEXOY:

¥520.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

PROSY:

$5.31B

NEXOY:

¥313.71B

EBITDA (12 мес.)

PROSY:

$10.72B

NEXOY:

¥181.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prosus N.V.

Nexon Co Ltd ADR

Часто сравнивают с PROSY:
PROSY с PHGPROSY с STLAPROSY с NPSNYPROSY с SAPPROSY с BRK-BPROSY с SPYPROSY с CGIC

Доходность на риск

PROSY vs. NEXOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PROSY
Ранг доходности на риск PROSY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROSY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROSY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROSY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROSY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROSY: 2121
Ранг коэф-та Мартина
NEXOY
Ранг доходности на риск NEXOY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEXOY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEXOY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEXOY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEXOY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEXOY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PROSY c NEXOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosus N.V. (PROSY) и Nexon Co Ltd ADR (NEXOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PROSYNEXOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.82

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
-0.98

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.87

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.64

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

-1.33

+0.32

PROSY vs. NEXOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PROSY на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEXOY равному -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PROSY и NEXOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PROSY и NEXOY

Максимальная просадка PROSY за все время составила -69.36%, что больше максимальной просадки NEXOY в -62.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROSY и NEXOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PROSYNEXOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.36%

-62.15%

-7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.52%

-54.25%

+11.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.52%

-54.25%

+11.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.42%

-54.25%

-5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.60%

-61.11%

+20.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.05%

-36.43%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.26%

25.86%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PROSY и NEXOY

Prosus N.V. (PROSY) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с Nexon Co Ltd ADR (NEXOY) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что PROSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEXOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PROSYNEXOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.76%

8.95%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.85%

35.06%

-7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.57%

42.38%

-9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.17%

42.64%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.63%

46.90%

-5.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PROSY и NEXOY

Ни PROSY, ни NEXOY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
NEXOY
Nexon Co Ltd ADR		0.00%0.00%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
PROSY
Prosus N.V.		0.00%0.00%0.28%0.25%0.20%0.20%0.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PROSY и NEXOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prosus N.V. и Nexon Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20222023202420252026
3.64B
155.03B
(PROSY) Общая выручка
(NEXOY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PROSY значения в USD, NEXOY значения в JPY

Часто задаваемые вопросы

PROSY and NEXOY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PROSY has higher volatility (13.76%) compared to NEXOY (8.95%). In terms of maximum drawdown, PROSY dropped -69.36% vs NEXOY's -62.15%.

PROSY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PROSY и NEXOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор