Сравнение PROSY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prosus N.V. (PROSY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PROSY или SPY.
Доходность
Сравнение доходности PROSY и SPY
Доходность по периодам
С начала года, PROSY показывает доходность 34.97%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.40%.
PROSY
34.97%
-6.29%
3.76%
22.42%
-90.50%
N/A
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| PROSY | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.05 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.20 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 2.33 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 8.36% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 31.30% | 12.15% |
| Макс. просадка | -100.00% | -55.19% |
| Текущая просадка | -100.00% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PROSY и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PROSY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosus N.V. (PROSY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PROSY и SPY
Дивидендная доходность PROSY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROSY Prosus N.V. | 0.27% | 0.25% | 0.20% | 0.14% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PROSY и SPY
Максимальная просадка PROSY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROSY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PROSY и SPY
Prosus N.V. (PROSY) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что PROSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.