PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PROSY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PROSY с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prosus N.V. (PROSY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PROSY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prosus N.V. (PROSY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PROSY и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PROSY
Prosus N.V.		-25.16%55.67%33.80%-5.32%-17.15%-23.28%45.77%-9.97%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%7.92%

Доходность по периодам

С начала года, PROSY показывает доходность -25.16%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%.

PROSY

1 день
4.17%
1 месяц
-9.67%
С начала года
-25.16%
6 месяцев
-34.49%
1 год
-0.11%
3 года*
9.34%
5 лет*
-2.72%
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prosus N.V.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PROSY:
PROSY с PHGPROSY с NPSNYPROSY с STLAPROSY с SAPPROSY с NEXOYPROSY с BRK-BPROSY с CGIC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

PROSY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PROSY
Ранг доходности на риск PROSY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROSY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROSY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROSY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROSY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROSY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PROSY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosus N.V. (PROSY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PROSYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

0.93

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.45

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.22

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.53

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.05

7.30

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PROSY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PROSY на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PROSY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PROSYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.93

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.69

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.56

-0.48

Корреляция

Корреляция между PROSY и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PROSY и SPY

PROSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PROSY
Prosus N.V.		0.00%0.00%0.28%0.25%0.20%0.20%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PROSY и SPY

Максимальная просадка PROSY за все время составила -69.36%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROSY и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PROSYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.36%

-55.19%

-14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.09%

-12.05%

-27.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.77%

-24.50%

-41.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.56%

-6.24%

-30.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.88%

-9.09%

-20.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.50%

2.52%

+11.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PROSY и SPY

Prosus N.V. (PROSY) имеет более высокую волатильность в 17.14% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что PROSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PROSYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.14%

5.31%

+11.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.85%

9.47%

+14.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.83%

19.05%

+12.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.81%

17.06%

+25.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.73%

17.92%

+23.81%