Сравнение PROSY с CGIC
PROSY (Prosus N.V.) is a stock, while CGIC (Capital Group International Core Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Capital Group. Over the past year, PROSY returned -22.54% vs 26.51% for CGIC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PROSY и CGIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PROSY показывает доходность -29.94%, что значительно ниже, чем у CGIC с доходностью 11.00%.
PROSY
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -29.94%
- 6 месяцев
- -29.82%
- 1 год
- -22.54%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- —
CGIC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PROSY и CGIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PROSY Prosus N.V. | -29.94% | 55.67% | 9.21% |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 11.00% | 37.53% | -3.23% |
Correlation
The correlation between PROSY and CGIC is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between PROSY and CGIC has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PROSY vs. CGIC — Ранг доходности на риск
PROSY
CGIC
Сравнение PROSY c CGIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosus N.V. (PROSY) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PROSY | CGIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.30 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.36 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 8.94 | -9.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PROSY и CGIC
Максимальная просадка PROSY за все время составила -69.36%, что больше максимальной просадки CGIC в -13.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROSY и CGIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PROSY | CGIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.36% | -13.10% | -56.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.52% | -11.30% | -31.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.60% | -2.83% | -37.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.05% | -2.52% | -27.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.26% | 2.97% | +19.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PROSY и CGIC
Prosus N.V. (PROSY) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что PROSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PROSY | CGIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 6.93% | +6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.85% | 14.21% | +13.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.57% | 16.14% | +16.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.17% | 16.53% | +26.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.63% | 16.53% | +25.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PROSY и CGIC
PROSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 1.34% | 1.60% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PROSY Prosus N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.25% | 0.20% | 0.20% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
PROSY and CGIC have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PROSY has higher volatility (13.76%) compared to CGIC (6.93%). In terms of maximum drawdown, PROSY dropped -69.36% vs CGIC's -13.10%.
CGIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PROSY и CGIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор