PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PROSY с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PROSY с BRK-B

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PROSY (Prosus N.V.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. PROSY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, PROSY returned -0.71%/yr vs 12.19%/yr for BRK-B. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PROSY и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prosus N.V. (PROSY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PROSY показывает доходность -29.94%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -1.56%.

PROSY

1 день
3.34%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-29.94%
6 месяцев
-29.82%
1 год
-22.54%
3 года*
11.70%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.41%
1 месяц
1.73%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-1.30%
1 год
0.27%
3 года*
13.86%
5 лет*
12.19%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PROSY и BRK-B

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PROSY
Prosus N.V.		-29.94%55.67%33.80%-5.32%-17.15%-23.28%45.77%-9.97%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.56%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%7.16%

Correlation

The correlation between PROSY and BRK-B is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.22

Over the past year, the correlation between PROSY and BRK-B has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.22, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PROSY:

$96.68B

BRK-B:

$1.07T

EPS

PROSY:

$1.91

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

PROSY:

4.53

BRK-B:

14.72

Коэффициент PEG

PROSY:

0.03

BRK-B:

0.57

Коэффициент P/S

PROSY:

7.58

BRK-B:

2.84

Коэффициент P/B

PROSY:

1.75

BRK-B:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

PROSY:

$12.76B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

PROSY:

$5.31B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

PROSY:

$10.72B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prosus N.V.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с PROSY:
PROSY с PHGPROSY с STLAPROSY с NPSNYPROSY с SAPPROSY с NEXOYPROSY с SPYPROSY с CGIC
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

PROSY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PROSY
Ранг доходности на риск PROSY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROSY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROSY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROSY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROSY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROSY: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PROSY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosus N.V. (PROSY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PROSYBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
0.02

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
0.12

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.02

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.03

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

0.06

-1.07

PROSY vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PROSY на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PROSY и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PROSY и BRK-B

Максимальная просадка PROSY за все время составила -69.36%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROSY и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PROSYBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.36%

-53.86%

-15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.52%

-9.42%

-33.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.52%

-14.95%

-27.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.42%

-26.58%

-32.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.60%

-8.33%

-32.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.05%

-11.07%

-18.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.26%

4.58%

+17.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PROSY и BRK-B

Prosus N.V. (PROSY) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что PROSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PROSYBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.76%

3.55%

+10.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.85%

10.49%

+17.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.57%

14.38%

+18.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.17%

17.10%

+26.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.63%

19.39%

+22.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PROSY и BRK-B

Ни PROSY, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PROSY
Prosus N.V.		0.00%0.00%0.28%0.25%0.20%0.20%0.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PROSY и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prosus N.V. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
3.64B
93.68B
(PROSY) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PROSY and BRK-B have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PROSY has higher volatility (13.76%) compared to BRK-B (3.55%). In terms of maximum drawdown, PROSY dropped -69.36% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PROSY и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор